Сравнение AIMOX с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIMOX или QAI.
Корреляция
Корреляция между AIMOX и QAI составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и QAI
Основные характеристики
AIMOX:
-0.18
QAI:
1.70
AIMOX:
-0.08
QAI:
2.41
AIMOX:
0.99
QAI:
1.31
AIMOX:
-0.17
QAI:
2.49
AIMOX:
-0.48
QAI:
10.13
AIMOX:
8.10%
QAI:
0.85%
AIMOX:
21.73%
QAI:
5.07%
AIMOX:
-32.23%
QAI:
-14.95%
AIMOX:
-15.84%
QAI:
-0.16%
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 7.31%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 1.94%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 3.33% против 2.19% соответственно.
AIMOX
7.31%
7.85%
-9.76%
-4.40%
2.08%
3.33%
QAI
1.94%
1.97%
5.45%
8.35%
2.80%
2.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и QAI
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIMOX и QAI
AIMOX
QAI
Сравнение AIMOX c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и QAI
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности QAI в 2.18%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 3.70% | 3.97% | 6.70% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.18% | 2.52% | 1.62% | 2.26% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.18% | 2.23% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% | 1.34% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и QAI
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и QAI
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.