PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с QAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIMOX с QAI

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and QAI (IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF) are both funds - AIMOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while QAI is a Long-Short fund tracking the IQ Hedge Multi-Strategy Index. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.79%/yr for QAI.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QAI

1 день
-0.35%
1 месяц
2.48%
С начала года
9.07%
6 месяцев
9.63%
1 год
16.35%
3 года*
10.28%
5 лет*
4.57%
10 лет*
3.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMOX и QAI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		6.10%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		9.07%8.29%6.67%10.07%-8.68%-0.16%5.73%8.68%-3.32%6.17%

Correlation

The correlation between AIMOX and QAI is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.74

The correlation between AIMOX and QAI has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с URTHAIMOX с JPMAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с AMOMXAIMOX с SPMOAIMOX с FEZ
Часто сравнивают с QAI:
QAI с HDGQAI с SPYQAI с IGHGQAI с CLSEQAI с VOOQAI с MNAQAI с VTI

Доходность на риск

AIMOX vs. QAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
QAI
Ранг доходности на риск QAI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QAI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMOX vs. QAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXQAIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.74

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.57

—

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и QAI

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIMOXQAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-14.95%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-3.71%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-7.78%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.32%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.35%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-2.57%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.90%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и QAI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIMOXQAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.06%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

4.91%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

5.99%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.55%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

6.17%

—

Сравнение комиссий AIMOX и QAI

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и QAI

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности QAI в 1.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		20.85%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		1.38%1.50%2.22%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%

Часто задаваемые вопросы

AIMOX and QAI have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMOX и QAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор