Сравнение AIMOX с QAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и QAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и QAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 2.21% | 8.29% | 6.67% | 10.07% | -8.68% | -0.16% | 5.73% | 8.68% | -3.32% | 6.17% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у QAI с доходностью 2.21%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 8.86% против 3.34% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
QAI
- 1 день
- 0.38%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 3.27%
- 1 год
- 10.68%
- 3 года*
- 8.18%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и QAI
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.
Доходность на риск
AIMOX vs. QAI — Ранг доходности на риск
AIMOX
QAI
Сравнение AIMOX c QAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | QAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 2.00 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.31 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 2.03 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 9.34 | -1.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.42 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.54 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.55 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.52 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и QAI составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и QAI
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности QAI в 1.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
QAI IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF | 1.47% | 1.50% | 2.22% | 4.08% | 2.00% | 0.28% | 1.98% | 1.91% | 1.90% | 0.00% | 0.00% | 0.48% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и QAI
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и QAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -14.95% | -17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -5.43% | -6.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -14.32% | -17.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -14.95% | -17.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -2.14% | -6.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -2.60% | -5.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.18% | +1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и QAI
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | QAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 2.69% | +5.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 4.96% | +7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 7.56% | +10.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 6.51% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 6.12% | +10.69% |