PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIMOX с QAI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с QAI

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. QAI - это пассивный фонд от New York Life, который отслеживает доходность IQ Hedge Multi-Strategy Index. Фонд был запущен 25 мар. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIMOX или QAI.

Корреляция

Корреляция между AIMOX и QAI составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и QAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIMOX:

-0.12

QAI:

0.63

Коэф-т Сортино

AIMOX:

0.01

QAI:

0.90

Коэф-т Омега

AIMOX:

1.00

QAI:

1.13

Коэф-т Кальмара

AIMOX:

-0.12

QAI:

0.58

Коэф-т Мартина

AIMOX:

-0.26

QAI:

2.45

Индекс Язвы

AIMOX:

10.74%

QAI:

1.85%

Дневная вол-ть

AIMOX:

24.46%

QAI:

7.33%

Макс. просадка

AIMOX:

-32.23%

QAI:

-14.95%

Текущая просадка

AIMOX:

-9.16%

QAI:

-2.42%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у QAI с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции AIMOX превзошли акции QAI по среднегодовой доходности: 3.62% против 1.99% соответственно.

AIMOX

С начала года

15.83%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-3.05%

5 лет

6.55%

10 лет

3.62%

QAI

С начала года

0.25%

1 месяц

4.10%

6 месяцев

-0.50%

1 год

4.38%

5 лет

3.54%

10 лет

1.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIMOX и QAI

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии QAI в 0.79%.

QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIMOX и QAI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг риск-скорректированной доходности AIMOX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
QAI
Ранг риск-скорректированной доходности QAI, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QAI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QAI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QAI, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QAI, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIMOX c QAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа QAI равного 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и QAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и QAI

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности QAI в 2.22%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		3.43%3.97%6.70%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.18%2.52%1.62%2.26%
QAI
IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF		2.22%2.23%4.08%2.00%0.28%1.98%1.91%1.90%0.00%0.00%0.48%1.34%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и QAI

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки QAI в -14.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и QAI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и QAI

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 3.80% по сравнению с IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (QAI) с волатильностью 2.29%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...