Сравнение AIMOX с JPM

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью -7.92%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 8.86% против 20.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа JPM равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIMOX и JPM составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности JPM в 1.96%

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и JPM.

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.