PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AIMOX с JPM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AIMOX с JPM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while JPM (JPMorgan Chase & Co.) is a stock. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

AIMOX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPM

1 день
3.34%
1 месяц
0.48%
С начала года
-2.59%
6 месяцев
-0.70%
1 год
19.95%
3 года*
33.76%
5 лет*
16.21%
10 лет*
20.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMOX и JPM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		6.10%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		-2.59%37.27%44.29%30.63%-12.64%27.75%-5.53%47.26%-6.62%26.76%

Correlation

The correlation between AIMOX and JPM is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.55

The correlation between AIMOX and JPM shifts across timeframes, from 0.40 (3 years) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

JPMorgan Chase & Co.

Часто сравнивают с AIMOX:
AIMOX с QAIAIMOX с URTHAIMOX с SCHFAIMOX с IDMOAIMOX с AMOMXAIMOX с SPMOAIMOX с FEZ
Часто сравнивают с JPM:
JPM с BACJPM с SPYJPM с BLKJPM с AXPJPM с VOOJPM с UBSJPM с HSBC

Доходность на риск

AIMOX vs. JPM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
JPM
Ранг доходности на риск JPM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMOX vs. JPM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AIMOXJPMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.34

—

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и JPM

Загрузка графика...

Показатели просадок

AIMOXJPMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-76.16%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-15.47%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-6.61%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-17.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

6.47%

—

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и JPM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AIMOXJPMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

17.47%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

21.65%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

24.45%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

27.39%

—

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и JPM

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности JPM в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		20.85%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.90%1.72%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%

Часто задаваемые вопросы

AIMOX and JPM have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMOX и JPM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор