PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIMOX с JPM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AIMOX и JPM составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение AIMOX с JPM

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIMOX или JPM.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и JPM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIMOX:

0.01

JPM:

1.20

Коэф-т Сортино

AIMOX:

0.11

JPM:

1.87

Коэф-т Омега

AIMOX:

1.02

JPM:

1.27

Коэф-т Кальмара

AIMOX:

-0.03

JPM:

1.50

Коэф-т Мартина

AIMOX:

-0.07

JPM:

5.01

Индекс Язвы

AIMOX:

10.87%

JPM:

7.33%

Дневная вол-ть

AIMOX:

24.42%

JPM:

28.37%

Макс. просадка

AIMOX:

-32.23%

JPM:

-74.02%

Текущая просадка

AIMOX:

-5.38%

JPM:

-4.88%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 20.65%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 11.66%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 4.08% против 17.85% соответственно.

AIMOX

С начала года

20.65%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

-1.56%

1 год

-0.83%

3 года

4.25%

5 лет

6.35%

10 лет

4.08%

JPM

С начала года

11.66%

1 месяц

4.81%

6 месяцев

8.70%

1 год

33.64%

3 года

30.20%

5 лет

23.88%

10 лет

17.85%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR International Momentum Style Fund

JPMorgan Chase & Co.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIMOX и JPM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг риск-скорректированной доходности AIMOX, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
JPM
Ранг риск-скорректированной доходности JPM, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPM, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPM, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPM, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPM, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIMOX c JPM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа JPM равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и JPM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и JPM

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.76%, что больше доходности JPM в 1.91%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		18.76%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.18%2.52%1.62%3.47%
JPM
JPMorgan Chase & Co.		1.91%1.92%2.38%2.98%2.34%2.83%2.37%2.54%1.91%2.13%2.54%2.49%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и JPM

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки JPM в -74.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и JPM.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и JPM

Текущая волатильность для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) составляет 2.98%, в то время как у JPMorgan Chase & Co. (JPM) волатильность равна 5.15%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...