Сравнение AIMOX с SPMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и SPMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и SPMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | -3.77% | 26.58% | 45.82% | 17.56% | -10.45% | 22.64% | 28.25% | 25.93% | -0.92% | 27.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у SPMO с доходностью -3.77%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям SPMO по среднегодовой доходности: 8.86% против 17.41% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
SPMO
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -3.77%
- 6 месяцев
- -4.53%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- 29.27%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- 17.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и SPMO
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SPMO в 0.13%.
Доходность на риск
AIMOX vs. SPMO — Ранг доходности на риск
AIMOX
SPMO
Сравнение AIMOX c SPMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | SPMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.60 | +0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.24 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.96 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 6.90 | +1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.06 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.93 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.87 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и SPMO составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и SPMO
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности SPMO в 0.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF | 0.89% | 0.73% | 0.48% | 1.63% | 1.66% | 0.52% | 1.27% | 1.39% | 1.05% | 0.77% | 1.94% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и SPMO
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, примерно равная максимальной просадке SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и SPMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -30.95% | -1.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -12.70% | +1.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -22.74% | -9.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -30.95% | -1.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -7.31% | -1.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -4.66% | -3.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.60% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и SPMO
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | SPMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 7.22% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 12.80% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 22.77% | -4.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 19.08% | -2.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 20.09% | -3.28% |