PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AIMOX с SCHF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AIMOX с SCHF

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Schwab International Equity ETF (SCHF).

AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. SCHF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE Developed ex U.S. Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIMOX или SCHF.

Корреляция

Корреляция между AIMOX и SCHF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AIMOX:

-0.12

SCHF:

0.65

Коэф-т Сортино

AIMOX:

0.01

SCHF:

1.08

Коэф-т Омега

AIMOX:

1.00

SCHF:

1.15

Коэф-т Кальмара

AIMOX:

-0.12

SCHF:

0.87

Коэф-т Мартина

AIMOX:

-0.26

SCHF:

2.65

Индекс Язвы

AIMOX:

10.74%

SCHF:

4.43%

Дневная вол-ть

AIMOX:

24.46%

SCHF:

17.14%

Макс. просадка

AIMOX:

-32.23%

SCHF:

-34.64%

Текущая просадка

AIMOX:

-9.16%

SCHF:

-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, AIMOX показывает доходность 15.83%, что значительно выше, чем у SCHF с доходностью 12.76%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 3.62% против 6.78% соответственно.

AIMOX

С начала года

15.83%

1 месяц

12.32%

6 месяцев

-5.23%

1 год

-3.05%

5 лет

6.55%

10 лет

3.62%

SCHF

С начала года

12.76%

1 месяц

11.55%

6 месяцев

9.00%

1 год

10.99%

5 лет

13.49%

10 лет

6.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AIMOX и SCHF

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
SCHF
Schwab International Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AIMOX и SCHF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AIMOX
Ранг риск-скорректированной доходности AIMOX, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AIMOX, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIMOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIMOX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIMOX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIMOX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг риск-скорректированной доходности SCHF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHF, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AIMOX c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет -0.12, что ниже коэффициента Шарпа SCHF равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и SCHF

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности SCHF в 2.89%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund		3.43%3.97%6.70%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.18%2.52%1.62%2.26%
SCHF
Schwab International Equity ETF		2.89%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%2.90%

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и SCHF

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и SCHF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и SCHF

Текущая волатильность для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) составляет 3.80%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 4.66%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...