Сравнение AIMOX с SCHF

С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у SCHF с доходностью 4.58%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям SCHF по среднегодовой доходности: 8.86% против 9.59% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AIMOX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHF равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AIMOX и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AIMOX и SCHF составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности SCHF в 3.27%

Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и SCHF.

AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с Schwab International Equity ETF (SCHF) с волатильностью 7.94%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.