Сравнение AIMOX с URTH
AIMOX (AQR International Momentum Style Fund) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both funds - AIMOX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by AQR Funds, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AIMOX charges 0.57%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
AIMOX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URTH
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 4.39%
- С начала года
- 10.71%
- 6 месяцев
- 11.32%
- 1 год
- 26.53%
- 3 года*
- 21.13%
- 5 лет*
- 11.97%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение доходности по годам AIMOX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 6.10% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
URTH iShares MSCI World ETF | 10.71% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between AIMOX and URTH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г. | 0.78 |
The correlation between AIMOX and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AIMOX vs. URTH — Ранг доходности на риск
AIMOX
URTH
Сравнение AIMOX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.21 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.73 | — |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и URTH
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AIMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -34.01% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.06% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.94% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.05% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.25% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -4.37% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и URTH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AIMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.24% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.43% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 12.05% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 16.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 17.27% | — |
Сравнение комиссий AIMOX и URTH
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и URTH
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности URTH в 1.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 20.85% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.34% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
AIMOX and URTH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для AIMOX и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор