Сравнение AIMOX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и URTH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AIMOX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 0.06% | 34.89% | 8.70% | 16.69% | -19.43% | 12.04% | 16.57% | 22.63% | -15.29% | 25.25% |
URTH iShares MSCI World ETF | -2.13% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 0.06%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 8.86% против 12.17% соответственно.
AIMOX
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 0.06%
- 6 месяцев
- 3.81%
- 1 год
- 23.66%
- 3 года*
- 17.53%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- 8.86%
URTH
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- -4.40%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- 0.51%
- 1 год
- 20.24%
- 3 года*
- 17.49%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 12.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и URTH
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Доходность на риск
AIMOX vs. URTH — Ранг доходности на риск
AIMOX
URTH
Сравнение AIMOX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AIMOX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.88 | 1.75 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.26 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.03 | 1.74 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.96 | 8.34 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AIMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.36 | 1.17 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.65 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.68 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между AIMOX и URTH составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и URTH
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.19%, что больше доходности URTH в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 15.19% | 15.20% | 22.64% | 13.66% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.19% | 2.52% | 1.62% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.52% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и URTH
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и URTH.
Загрузка...
Показатели просадок
| AIMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -34.01% | +1.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.66% | -11.85% | +0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -26.05% | -6.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -34.01% | +1.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.50% | -5.49% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.28% | -4.42% | -3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 2.47% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и URTH
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) имеет более высокую волатильность в 8.59% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 5.68%. Это указывает на то, что AIMOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AIMOX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.59% | 5.68% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.35% | 9.53% | +2.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.96% | 17.36% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 16.16% | +0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.81% | 17.27% | -0.46% |