Сравнение AIMOX с URTH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH).
AIMOX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 8 июл. 2009 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AIMOX или URTH.
Корреляция
Корреляция между AIMOX и URTH составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности AIMOX и URTH
Основные характеристики
AIMOX:
-0.19
URTH:
1.57
AIMOX:
-0.09
URTH:
2.15
AIMOX:
0.98
URTH:
1.28
AIMOX:
-0.19
URTH:
2.32
AIMOX:
-0.51
URTH:
9.18
AIMOX:
8.16%
URTH:
2.08%
AIMOX:
21.73%
URTH:
12.19%
AIMOX:
-32.23%
URTH:
-34.01%
AIMOX:
-15.79%
URTH:
-0.14%
Доходность по периодам
С начала года, AIMOX показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции AIMOX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 3.33% против 10.39% соответственно.
AIMOX
7.38%
8.54%
-10.22%
-2.91%
2.12%
3.33%
URTH
4.07%
4.93%
10.19%
20.85%
11.54%
10.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AIMOX и URTH
AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности AIMOX и URTH
AIMOX
URTH
Сравнение AIMOX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AIMOX и URTH
Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности URTH в 1.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AIMOX AQR International Momentum Style Fund | 3.69% | 3.97% | 6.70% | 2.77% | 2.22% | 1.12% | 2.34% | 2.17% | 2.18% | 2.52% | 1.62% | 2.26% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.42% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.14% | 2.35% | 2.32% |
Просадки
Сравнение просадок AIMOX и URTH
Максимальная просадка AIMOX за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AIMOX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности AIMOX и URTH
AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH) имеют волатильность 3.35% и 3.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.