PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIMOX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AIMOX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

URTH

1 день
0.50%
1 месяц
4.39%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.32%
1 год
26.53%
3 года*
21.13%
5 лет*
11.97%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMOX и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
6.10%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
URTH
iShares MSCI World ETF
10.71%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between AIMOX and URTH is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2012 г.

0.78

The correlation between AIMOX and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR International Momentum Style Fund

iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

AIMOX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIMOX

URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

AIMOX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AIMOXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и URTH


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIMOXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и URTH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIMOXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.27%

Сравнение комиссий AIMOX и URTH

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и URTH

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности URTH в 1.34%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
20.85%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.34%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы


AIMOX and URTH have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMOX и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор