PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AIMOX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AIMOX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам


AIMOX

1 день
1 месяц
6 месяцев
С начала года
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

URTH

1 день
-0.57%
1 месяц
0.24%
6 месяцев
8.29%
С начала года
10.32%
1 год
21.53%
3 года*
18.85%
5 лет*
11.68%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AIMOX и URTH


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
6.10%34.89%8.70%16.69%-19.43%12.04%16.57%22.63%-15.29%25.25%
URTH
iShares MSCI World ETF
10.32%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Correlation

The correlation between AIMOX and URTH is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г.

0.77

The correlation between AIMOX and URTH has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


AQR International Momentum Style Fund

iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

AIMOX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AIMOX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.


URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AIMOX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR International Momentum Style Fund (AIMOX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AIMOXURTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

AIMOX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AIMOX и URTH


Загрузка графика...

Показатели просадок


AIMOXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AIMOX и URTH


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AIMOXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.16%

Сравнение комиссий AIMOX и URTH

AIMOX берет комиссию в 0.57%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AIMOX и URTH

Дивидендная доходность AIMOX за последние двенадцать месяцев составляет около 20.85%, что больше доходности URTH в 1.39%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIMOX
AQR International Momentum Style Fund
20.85%15.20%22.64%13.66%2.77%2.22%1.12%2.34%2.17%2.19%2.52%1.62%
URTH
iShares MSCI World ETF
1.39%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Часто задаваемые вопросы


AIMOX and URTH have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AIMOX и URTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор