PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с XOMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с XOMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO).

QRMI и XOMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XOMO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 30 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и XOMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и XOMO

2026 (YTD)202520242023
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%14.72%1.19%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		23.45%6.90%6.11%-8.62%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у XOMO с доходностью 23.45%.

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

XOMO

1 день
-4.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
23.45%
6 месяцев
31.32%
1 год
22.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

YieldMax XOM Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с XOMO:
XOMO с XOMXOMO с APLYXOMO с FBYXOMO с JEPQXOMO с YMAGXOMO с VOOXOMO с AMZY

Сравнение комиссий QRMI и XOMO

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XOMO в 1.01%.

XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. XOMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
XOMO
Ранг доходности на риск XOMO: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOMO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOMO: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOMO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOMO: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOMO: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c XOMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIXOMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.02

-0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

1.40

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.47

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

3.35

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. XOMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа XOMO равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и XOMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIXOMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.02

-0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.55

-0.45

Корреляция

Корреляция между QRMI и XOMO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и XOMO

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности XOMO в 30.57%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
XOMO
YieldMax XOM Option Income Strategy ETF		30.57%31.64%26.94%5.13%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и XOMO

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки XOMO в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и XOMO.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIXOMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-18.90%

-2.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-15.24%

+10.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.12%

+1.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.05%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

6.69%

-4.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и XOMO

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у YieldMax XOM Option Income Strategy ETF (XOMO) волатильность равна 6.57%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIXOMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

6.57%

-3.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

13.81%

-8.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

22.02%

-14.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

18.46%

-10.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

18.46%

-10.00%