Сравнение QRMI с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
QRMI и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QRMI и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QRMI и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | -2.50% | 3.76% | 10.43% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QRMI показывает доходность -2.50%, а XDTE немного выше – -2.43%.
QRMI
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.37%
- С начала года
- -2.50%
- 6 месяцев
- 1.31%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 6.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QRMI и XDTE
QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
QRMI vs. XDTE — Ранг доходности на риск
QRMI
XDTE
Сравнение QRMI c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QRMI | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 0.90 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.55 | 1.21 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.55 | 1.12 | -0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 4.60 | -3.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QRMI | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 0.90 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между QRMI и XDTE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и XDTE
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.66% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок QRMI и XDTE
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| QRMI | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -19.09% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -12.87% | +7.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.54% | -4.87% | +1.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -2.44% | -5.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 3.14% | -1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и XDTE
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) волатильность равна 4.77%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QRMI | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.02% | 4.77% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.93% | 8.90% | -3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.77% | 15.42% | -7.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.46% | 14.07% | -5.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.46% | 14.07% | -5.61% |