PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с USOY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с USOY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).

QRMI и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и USOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и USOY

2026 (YTD)20252024
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%3.76%11.44%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		59.52%-7.93%7.27%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

USOY

1 день
-0.43%
1 месяц
30.11%
С начала года
59.52%
6 месяцев
55.51%
1 год
43.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с MSTYUSOY с SPYUSOY с TSLYUSOY с QQQT

Сравнение комиссий QRMI и USOY

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.

USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. USOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c USOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIUSOYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

1.71

-1.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

2.16

-1.61

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.31

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

2.78

-2.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

5.23

-3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. USOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа USOY равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и USOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIUSOYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.71

-1.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

1.23

-1.13

Корреляция

Корреляция между QRMI и USOY составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и USOY

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности USOY в 56.23%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		56.23%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и USOY

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и USOY.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIUSOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-17.46%

-3.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-15.70%

+10.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-0.97%

-2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-6.55%

-1.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

8.34%

-6.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и USOY

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIUSOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

12.05%

-9.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

18.34%

-13.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

25.35%

-17.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

22.35%

-13.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

22.35%

-13.89%