PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с TCAL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с TCAL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL).

QRMI и TCAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и TCAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и TCAL

2026 (YTD)2025
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-2.50%4.74%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		-2.21%1.58%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -2.50%, что значительно ниже, чем у TCAL с доходностью -2.21%.

QRMI

1 день
0.75%
1 месяц
-2.37%
С начала года
-2.50%
6 месяцев
1.31%
1 год
2.76%
3 года*
6.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

TCAL

1 день
0.27%
1 месяц
-5.27%
С начала года
-2.21%
6 месяцев
-2.91%
1 год
-1.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с TCAL:
TCAL с JEPITCAL с GPIQTCAL с HYLBTCAL с TCAFTCAL с JEPQTCAL с ICOITCAL с FYEE

Сравнение комиссий QRMI и TCAL

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TCAL в 0.34%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. TCAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2323
Ранг коэф-та Мартина
TCAL
Ранг доходности на риск TCAL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TCAL: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TCAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TCAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TCAL: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TCAL: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c TCAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMITCALDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

-0.09

+0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

-0.05

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

0.99

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

-0.15

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.59

-0.52

+2.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. TCAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа TCAL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и TCAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMITCALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

-0.09

+0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.06

+0.15

Корреляция

Корреляция между QRMI и TCAL составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и TCAL

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что больше доходности TCAL в 11.70%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.66%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
TCAL
T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF		11.70%8.34%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и TCAL

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки TCAL в -7.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и TCAL.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMITCALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-7.24%

-13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-7.24%

+2.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-5.27%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-1.61%

-6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.74%

2.16%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и TCAL

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.02%, в то время как у T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) волатильность равна 3.39%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TCAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMITCALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

3.39%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.93%

7.60%

-2.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.77%

11.67%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

11.66%

-3.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

11.66%

-3.20%