PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с SPYI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с SPYI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and SPYI (NEOS S&P 500 High Income ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while SPYI is a Derivative Income fund actively managed by Neos. Both are actively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 7.03%/yr vs 16.57%/yr for SPYI. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.68%/yr for SPYI.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и SPYI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно ниже, чем у SPYI с доходностью 8.08%.

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYI

1 день
0.33%
1 месяц
3.47%
С начала года
8.08%
6 месяцев
8.61%
1 год
23.19%
3 года*
16.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и SPYI

2026 (YTD)2025202420232022
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%11.73%-5.33%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		8.08%16.67%19.03%18.09%-2.44%

Correlation

The correlation between QRMI and SPYI is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2022 г.

0.71

The correlation between QRMI and SPYI has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRMI и SPYI

Секторы
QRMI
SPYI

Технологии

53.8%
35.5%

Коммуникационные услуги

15.8%
11.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.7%
4.9%

Здравоохранение

4.2%
8.5%

Промышленность

2.8%
8.4%

Коммунальные услуги

1.4%
2.3%

Сырьевые материалы

1.1%
1.8%

Энергетика

0.6%
3.5%

Финансовые услуги

0.2%
11.8%

Недвижимость

0.1%
2.0%

Технологии

QRMI
53.8%
SPYI
35.5%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
SPYI
11.2%

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
SPYI
10.1%

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
SPYI
4.9%

Здравоохранение

QRMI
4.2%
SPYI
8.5%

Промышленность

QRMI
2.8%
SPYI
8.4%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
SPYI
2.3%

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
SPYI
1.8%

Энергетика

QRMI
0.6%
SPYI
3.5%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
SPYI
11.8%

Недвижимость

QRMI
0.1%
SPYI
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

NEOS S&P 500 High Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с SPYI:
SPYI с QQQISPYI с SPYSPYI с JEPISPYI с JEPQSPYI с GPIXSPYI с SCHDSPYI с VOO

Доходность на риск

QRMI vs. SPYI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SPYI
Ранг доходности на риск SPYI: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYI: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYI: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYI: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c SPYI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMISPYIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.42

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.32

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

3.02

-1.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

15.73

-7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. SPYI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYI равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и SPYI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMISPYIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.42

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

1.22

-1.00

Просадки

Сравнение просадок QRMI и SPYI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки SPYI в -16.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и SPYI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMISPYIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-16.47%

-4.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-7.72%

+2.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-16.47%

+8.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.17%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-1.80%

-6.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.48%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и SPYI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 0.67%, в то время как у NEOS S&P 500 High Income ETF (SPYI) волатильность равна 1.78%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMISPYIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

1.78%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

7.42%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

9.62%

-3.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

12.91%

-4.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

12.91%

-4.58%

Сравнение комиссий QRMI и SPYI

QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии SPYI в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и SPYI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности SPYI в 11.60%

ПозицияTTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
SPYI
NEOS S&P 500 High Income ETF		11.60%11.70%12.04%12.01%4.10%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and SPYI have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYI has higher volatility (1.78%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs SPYI's -16.47%.

On 3-year performance, SPYI leads with 16.57% vs 7.03% for QRMI. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SPYI has performed better with a 16.57% return vs 7.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.68% for SPYI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 11.60% for SPYI.

QRMI is categorized as Nasdaq-100, while SPYI is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Neos. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.68% for SPYI.

SPYI currently has the higher Sharpe Ratio (2.42 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и SPYI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор