PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с SHLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с SHLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and SHLD (Global X Defense Tech ETF) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while SHLD is a Aerospace & Defense fund tracking the Global X Defense Tech Index. QRMI is actively managed, while SHLD is passively managed. Over the past year, QRMI returned 9.82% vs 11.52% for SHLD. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for SHLD.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и SHLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.50%, что значительно выше, чем у SHLD с доходностью -0.74%.

QRMI

1 день
-0.10%
1 месяц
1.55%
С начала года
2.50%
6 месяцев
3.76%
1 год
9.82%
3 года*
7.03%
5 лет*
—
10 лет*
—

SHLD

1 день
1.58%
1 месяц
-4.77%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
2.22%
1 год
11.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и SHLD

2026 (YTD)202520242023
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.50%3.76%14.72%1.05%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		-0.74%74.16%35.03%12.89%

Correlation

The correlation between QRMI and SHLD is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.30

Сравнение распределения секторов QRMI и SHLD

Секторы
QRMI
SHLD

Технологии

53.8%
11.8%

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.2%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%
88.2%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QRMI
53.8%
SHLD
11.8%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
SHLD

-

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
SHLD

-

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
SHLD

-

Здравоохранение

QRMI
4.2%
SHLD

-

Промышленность

QRMI
2.8%
SHLD
88.2%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
SHLD

-

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
SHLD

-

Энергетика

QRMI
0.6%
SHLD

-

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
SHLD

-

Недвижимость

QRMI
0.1%
SHLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Global X Defense Tech ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с SHLD:
SHLD с ITASHLD с XARSHLD с PPASHLD с EUADSHLD с IDEFSHLD с XAD.TOSHLD с SPY

Доходность на риск

QRMI vs. SHLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SHLD
Ранг доходности на риск SHLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHLD: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHLD: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHLD: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHLD: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHLD: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c SHLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Global X Defense Tech ETF (SHLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMISHLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
0.48

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
0.84

+1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.10

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.96

0.58

+1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.60

1.52

+7.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. SHLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.72, что выше коэффициента Шарпа SHLD равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и SHLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMISHLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

0.48

+1.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

2.03

-1.82

Просадки

Сравнение просадок QRMI и SHLD

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, примерно равная максимальной просадке SHLD в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и SHLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMISHLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-20.10%

-0.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-20.10%

+15.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-17.57%

+17.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.98%

-3.21%

-4.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

7.60%

-6.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и SHLD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 0.67%, в то время как у Global X Defense Tech ETF (SHLD) волатильность равна 8.02%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMISHLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.67%

8.02%

-7.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.43%

19.39%

-14.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.72%

24.08%

-18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.33%

21.14%

-12.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.33%

21.14%

-12.81%

Сравнение комиссий QRMI и SHLD

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SHLD в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и SHLD

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.20%, что больше доходности SHLD в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.20%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
SHLD
Global X Defense Tech ETF		0.55%0.55%0.53%0.26%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and SHLD have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHLD has higher volatility (8.02%) compared to QRMI (0.67%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs SHLD's -20.10%.

On 1-year performance, SHLD leads with 11.52% vs 9.82% for QRMI. On fees, SHLD is cheaper at 0.50% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 0.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SHLD has performed better with a 11.52% return vs 9.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SHLD is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.20%, compared with 0.55% for SHLD.

QRMI is categorized as Nasdaq-100, while SHLD is Aerospace & Defense. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.50% for SHLD.

QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и SHLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор