PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с QQQM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QQQM (Invesco NASDAQ 100 ETF) are both Nasdaq-100 funds. QRMI is actively managed, while QQQM is passively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 6.70%/yr vs 26.56%/yr for QQQM. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for QQQM.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у QQQM с доходностью 14.96%.

QRMI

1 день
-1.06%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.41%
6 месяцев
2.53%
1 год
8.59%
3 года*
6.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQM

1 день
-4.78%
1 месяц
1.38%
С начала года
14.96%
6 месяцев
13.04%
1 год
35.13%
3 года*
26.56%
5 лет*
16.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и QQQM

2026 (YTD)20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		1.41%3.76%14.72%11.73%-18.50%-1.88%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		14.96%20.85%25.68%55.01%-32.52%7.06%

Correlation

The correlation between QRMI and QQQM is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2021 г.

0.76

The correlation between QRMI and QQQM has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRMI и QQQM

Секторы
QRMI
QQQM

Технологии

53.8%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.7%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.1%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Финансовые услуги

0.2%
0.2%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Технологии

QRMI
53.8%
QQQM
53.8%

Коммуникационные услуги

QRMI
15.8%
QQQM
15.8%

Потребительский циклический сектор

QRMI
12.2%
QQQM
12.3%

Потребительский защитный сектор

QRMI
7.7%
QQQM
7.7%

Здравоохранение

QRMI
4.2%
QQQM
4.2%

Промышленность

QRMI
2.8%
QQQM
2.8%

Коммунальные услуги

QRMI
1.4%
QQQM
1.4%

Сырьевые материалы

QRMI
1.1%
QQQM
1.1%

Энергетика

QRMI
0.6%
QQQM
0.6%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
QQQM
0.2%

Недвижимость

QRMI
0.1%
QQQM
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

QRMI vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIQQQMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.12

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.73

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.71

2.95

-1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.50

11.24

-3.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.12

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.79

-0.60

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QQQM

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QQQM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-35.04%

+14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.96%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-22.70%

+14.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-5.49%

+4.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.97%

-8.24%

+0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.15%

3.13%

-1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QQQM

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 1.32%, в то время как у Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) волатильность равна 6.68%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.32%

6.68%

-5.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

13.07%

-8.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.82%

16.66%

-10.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

22.33%

-13.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

22.20%

-13.86%

Сравнение комиссий QRMI и QQQM

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QQQM

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности QQQM в 0.44%

ПозицияTTM202520242023202220212020
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.44%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.34%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and QQQM have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQM has higher volatility (6.68%) compared to QRMI (1.32%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs QQQM's -35.04%.

On 3-year performance, QQQM leads with 26.56% vs 6.70% for QRMI. On fees, QQQM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 1.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQM has performed better with a 26.56% return vs 6.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 0.44% for QQQM.

They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.15% for QQQM.

QQQM currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и QQQM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор