PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с QQQE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QRMI с QQQE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and QQQE (Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares) are both Nasdaq-100 funds. QRMI is actively managed, while QQQE is passively managed. Over the past 3 years, QRMI returned 7.54%/yr vs 17.83%/yr for QQQE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for QQQE.

Доходность

Сравнение доходности QRMI и QQQE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у QQQE с доходностью 17.16%.

QRMI

1 день
0.21%
1 месяц
0.32%
С начала года
2.36%
6 месяцев
2.14%
1 год
9.04%
3 года*
7.54%
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQE

1 день
0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
17.16%
6 месяцев
15.52%
1 год
24.45%
3 года*
17.83%
5 лет*
9.20%
10 лет*
16.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QRMI и QQQE

2026 (YTD)20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		2.36%3.76%14.72%11.73%-18.50%-2.40%
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		17.16%14.58%6.98%33.76%-24.47%1.78%

Correlation

The correlation between QRMI and QQQE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2021 г.

0.71

The correlation between QRMI and QQQE has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QRMI и QQQE

Секторы
QRMI
QQQE

Технологии

62.0%
51.0%

Коммуникационные услуги

13.3%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
9.8%

Потребительский защитный сектор

6.4%
7.0%

Здравоохранение

3.5%
7.8%

Промышленность

3.5%
9.3%

Коммунальные услуги

1.2%
3.4%

Сырьевые материалы

1.0%
0.8%

Энергетика

0.5%
1.7%

Финансовые услуги

0.2%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

QRMI
62.0%
QQQE
51.0%

Коммуникационные услуги

QRMI
13.3%
QQQE
8.4%

Потребительский циклический сектор

QRMI
10.4%
QQQE
9.8%

Потребительский защитный сектор

QRMI
6.4%
QQQE
7.0%

Здравоохранение

QRMI
3.5%
QQQE
7.8%

Промышленность

QRMI
3.5%
QQQE
9.3%

Коммунальные услуги

QRMI
1.2%
QQQE
3.4%

Сырьевые материалы

QRMI
1.0%
QQQE
0.8%

Энергетика

QRMI
0.5%
QQQE
1.7%

Финансовые услуги

QRMI
0.2%
QQQE
0.8%

Недвижимость

QRMI
0.1%
QQQE
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с DJIAQRMI с JEPI
Часто сравнивают с QQQE:
QQQE с QQQQQQE с QQQMQQQE с QQEWQQQE с SPYGQQQE с TQQQQQQE с VOOQQQE с SPY

Доходность на риск

QRMI vs. QQQE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
QQQE
Ранг доходности на риск QQQE: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQE: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c QQQE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QRMIQQQEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
1.58

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.07
2.16

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.28

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

2.61

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.83

8.73

-0.90

QRMI vs. QQQE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQE равному 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и QQQE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QRMI и QQQE

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки QQQE в -32.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и QQQE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QRMIQQQEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-32.14%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-9.41%

+4.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.43%

-21.38%

+12.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.94%

-2.48%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.89%

-5.15%

-2.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.16%

2.81%

-1.65%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и QQQE

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.24%, в то время как у Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares (QQQE) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QRMIQQQEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.24%

7.91%

-5.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

12.70%

-7.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.96%

15.57%

-9.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.34%

20.54%

-12.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.34%

20.79%

-12.45%

Сравнение комиссий QRMI и QQQE

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии QQQE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и QQQE

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.34%, что больше доходности QQQE в 0.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQE
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index Shares		0.57%0.52%0.86%0.79%0.98%3.83%0.54%0.74%0.80%0.65%1.17%0.57%
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.34%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QRMI and QQQE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQE has higher volatility (7.91%) compared to QRMI (2.24%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs QQQE's -32.14%.

On 3-year performance, QQQE leads with 17.83% vs 7.54% for QRMI. On fees, QQQE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 2.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQE has performed better with a 17.83% return vs 7.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for QRMI.

QRMI has the higher dividend yield at 12.34%, compared with 0.57% for QQQE.

They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.35% for QQQE.

QQQE currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QRMI и QQQE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор