PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QRMI с PAPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QRMI с PAPI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI).

QRMI и PAPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QRMI - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 25 авг. 2021 г.. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QRMI и PAPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QRMI и PAPI

2026 (YTD)202520242023
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		-3.23%3.76%14.72%3.72%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%8.90%5.36%

Доходность по периодам

С начала года, QRMI показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 8.31%.

QRMI

1 день
0.82%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
1.99%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF

Parametric Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QRMI:
QRMI с QYLDQRMI с XRMIQRMI с QCLRQRMI с QQQQRMI с QYLGQRMI с JEPIQRMI с DJIA
Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF

Сравнение комиссий QRMI и PAPI

QRMI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.

QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

QRMI vs. PAPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QRMI
Ранг доходности на риск QRMI: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRMI: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRMI: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRMI: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRMI: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRMI: 2121
Ранг коэф-та Мартина
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QRMI c PAPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QRMIPAPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

0.82

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

1.23

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.16

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.41

1.08

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.19

4.62

-3.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QRMI vs. PAPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QRMI на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PAPI равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QRMI и PAPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QRMIPAPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

0.82

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

1.02

-0.94

Корреляция

Корреляция между QRMI и PAPI составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QRMI и PAPI

Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.76%, что больше доходности PAPI в 7.50%

TTM20252024202320222021
QRMI
Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF		12.76%12.28%11.80%12.44%10.65%3.36%
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QRMI и PAPI

Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и PAPI.

Загрузка...

Показатели просадок

QRMIPAPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.95%

-14.27%

-6.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.04%

-11.59%

+6.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.26%

-2.82%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-2.57%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.72%

2.72%

-1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности QRMI и PAPI

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 2.90%, в то время как у Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) волатильность равна 3.21%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QRMIPAPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.21%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

7.51%

-2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.74%

14.14%

-6.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.46%

11.96%

-3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.46%

11.96%

-3.50%