Сравнение QRMI с IMST
QRMI (Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF) and IMST (Bitwise Funds Trust) are both exchange-traded funds - QRMI is a Nasdaq-100 fund actively managed by Global X, while IMST is a Derivative Income fund actively managed by Bitwise. Both are actively managed. Over the past year, QRMI returned 6.74% vs -72.86% for IMST. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QRMI charges 0.60%/yr vs 0.99%/yr for IMST.
Доходность
Сравнение доходности QRMI и IMST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QRMI показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у IMST с доходностью -30.70%.
QRMI
- 1 день
- -1.52%
- 1 месяц
- -2.06%
- 6 месяцев
- -0.36%
- С начала года
- 0.70%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IMST
- 1 день
- -3.09%
- 1 месяц
- -18.22%
- 6 месяцев
- -39.07%
- С начала года
- -30.70%
- 1 год
- -72.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QRMI и IMST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 0.70% | 4.76% |
IMST Bitwise Funds Trust | -30.70% | -46.36% |
Correlation
The correlation between QRMI and IMST is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QRMI vs. IMST — Ранг доходности на риск
QRMI
IMST
Сравнение QRMI c IMST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) и Bitwise Funds Trust (IMST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QRMI | IMST | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 0.73 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.97 | +2.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | -1.40 | +7.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QRMI и IMST
Максимальная просадка QRMI за все время составила -20.95%, что меньше максимальной просадки IMST в -75.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QRMI и IMST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QRMI | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.95% | -75.63% | +54.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.04% | -75.63% | +70.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.81% | -72.89% | +70.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.81% | -38.38% | +30.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.19% | 52.09% | -50.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности QRMI и IMST
Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF (QRMI) составляет 3.15%, в то время как у Bitwise Funds Trust (IMST) волатильность равна 21.06%. Это указывает на то, что QRMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QRMI | IMST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.15% | 21.06% | -17.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.63% | 46.83% | -41.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.61% | 60.34% | -53.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.40% | 60.74% | -52.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 60.74% | -52.34% |
Сравнение комиссий QRMI и IMST
QRMI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии IMST в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QRMI и IMST
Дивидендная доходность QRMI за последние двенадцать месяцев составляет около 12.55%, что меньше доходности IMST в 250.07%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
IMST Bitwise Funds Trust | 250.07% | 195.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QRMI Global X NASDAQ 100 Risk Managed Income ETF | 12.55% | 12.28% | 11.80% | 12.44% | 10.65% | 3.36% |
Часто задаваемые вопросы
QRMI and IMST have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMST has higher volatility (21.06%) compared to QRMI (3.15%). In terms of maximum drawdown, QRMI dropped -20.95% vs IMST's -75.63%.
On 1-year performance, QRMI leads with 6.74% vs -72.86% for IMST. On fees, QRMI is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QRMI has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QRMI has performed better with a 6.74% return vs -72.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QRMI is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.99% for IMST.
IMST has the higher dividend yield at 250.07%, compared with 12.55% for QRMI.
QRMI is categorized as Nasdaq-100, while IMST is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Bitwise. Their fees differ too: 0.60% for QRMI and 0.99% for IMST.
QRMI currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QRMI и IMST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор