PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с YBTC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с YBTC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC).

QQQY и YBTC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. YBTC - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 17 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и YBTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и YBTC

2026 (YTD)20252024
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.88%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		-19.49%-4.23%58.55%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -19.49%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YBTC

1 день
-1.33%
1 месяц
0.86%
С начала года
-19.49%
6 месяцев
-38.98%
1 год
-19.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с YBTC:
YBTC с BTCIYBTC с BITOYBTC с YBITYBTC с YETHYBTC с BTC-USDYBTC с QDTEYBTC с MAXI

Сравнение комиссий QQQY и YBTC

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

QQQY vs. YBTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
YBTC
Ранг доходности на риск YBTC: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YBTC: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YBTC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YBTC: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YBTC: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YBTC: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c YBTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYYBTCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

-0.48

+1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

-0.44

+1.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

0.94

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

-0.37

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

-0.83

+5.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. YBTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что выше коэффициента Шарпа YBTC равного -0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и YBTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYYBTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

-0.48

+1.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.23

+0.43

Корреляция

Корреляция между QQQY и YBTC составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и YBTC

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что меньше доходности YBTC в 87.98%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
YBTC
Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF		87.98%76.04%44.53%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и YBTC

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и YBTC.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYYBTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-47.09%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-47.09%

+35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-41.20%

+34.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-11.15%

+8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

21.14%

-17.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и YBTC

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 6.18%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYYBTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

9.17%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

34.11%

-22.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

40.03%

-23.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

41.54%

-26.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

41.54%

-26.87%