Сравнение QQQY с YBTC
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 35.59% vs -36.84% for YBTC. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -25.51%.
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -19.76%
- С начала года
- -25.51%
- 6 месяцев
- -28.64%
- 1 год
- -36.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 14.96% | 7.88% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -25.51% | -4.23% | 58.55% |
Correlation
The correlation between QQQY and YBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 янв. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
QQQY
YBTC
Сравнение QQQY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.84 | +0.64 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.21 | -0.78 | +3.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.65 | -1.43 | +15.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.62 | -0.94 | +3.56 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.13 | +1.11 |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и YBTC
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -47.09% | +28.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -47.09% | +35.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -45.60% | +45.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -12.94% | +10.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 25.85% | -23.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и YBTC
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 4.14%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.73%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 8.73% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 31.30% | -20.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.66% | 39.25% | -25.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.74% | 40.82% | -26.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.74% | 40.82% | -26.08% |
Сравнение комиссий QQQY и YBTC
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и YBTC
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, что меньше доходности YBTC в 90.64%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 90.64% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and YBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.73%) compared to QQQY (4.14%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs -36.84% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs -36.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
YBTC has the higher dividend yield at 90.64%, compared with 35.18% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.95% for YBTC.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.62 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор