Сравнение QQQY с YBTC
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 28.38% vs -41.97% for YBTC. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 15.16%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -29.71%.
QQQY
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.73%
- С начала года
- 15.16%
- 6 месяцев
- 13.85%
- 1 год
- 28.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.86%
- 1 месяц
- -20.53%
- С начала года
- -29.71%
- 6 месяцев
- -29.13%
- 1 год
- -41.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQY и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.16% | 14.96% | 8.19% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -29.71% | -4.23% | 55.31% |
Correlation
The correlation between QQQY and YBTC is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 янв. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. YBTC — Ранг доходности на риск
QQQY
YBTC
Сравнение QQQY c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.81 | +0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.56 | -0.86 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | -1.50 | +11.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и YBTC
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -48.82% | +29.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -48.82% | +37.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -48.67% | +45.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.91% | -13.69% | +10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 28.03% | -25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и YBTC
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 8.38%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 12.75%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.38% | 12.75% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.62% | 32.01% | -18.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.78% | 39.93% | -24.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 40.92% | -25.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 40.92% | -25.54% |
Сравнение комиссий QQQY и YBTC
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и YBTC
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.24%, что меньше доходности YBTC в 95.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 36.24% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 95.12% | 76.04% | 44.53% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and YBTC have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (12.75%) compared to QQQY (8.38%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs YBTC's -48.82%.
On 1-year performance, QQQY leads with 28.38% vs -41.97% for YBTC. On fees, YBTC is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 8.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 28.38% return vs -41.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YBTC is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
YBTC has the higher dividend yield at 95.12%, compared with 36.24% for QQQY.
QQQY is categorized as Nasdaq-100, while YBTC is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Defiance and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.95% for YBTC.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор