Сравнение QQQY с QTUM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Quantum ETF (QTUM).
QQQY и QTUM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. QTUM - это пассивный фонд от Defiance, который отслеживает доходность BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Фонд был запущен 5 сент. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQY и QTUM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQY и QTUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | -4.70% | 14.96% | 7.70% | 7.22% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 0.48% | 36.65% | 50.54% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 0.48%.
QQQY
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- -4.70%
- 6 месяцев
- -4.27%
- 1 год
- 14.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QTUM
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 0.48%
- 6 месяцев
- 1.40%
- 1 год
- 47.52%
- 3 года*
- 34.57%
- 5 лет*
- 18.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQY и QTUM
QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.
Доходность на риск
QQQY vs. QTUM — Ранг доходности на риск
QQQY
QTUM
Сравнение QQQY c QTUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQY | QTUM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 1.61 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 2.24 | -1.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.30 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 3.18 | -1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 11.03 | -6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 1.61 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.85 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QQQY и QTUM составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и QTUM
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности QTUM в 1.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 45.72% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QTUM Defiance Quantum ETF | 1.07% | 1.01% | 0.61% | 0.81% | 1.46% | 0.48% | 0.42% | 0.61% | 0.21% |
Просадки
Сравнение просадок QQQY и QTUM
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QTUM.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -38.45% | +19.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -15.26% | +4.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -8.79% | +1.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.04% | -8.40% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 4.40% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и QTUM
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 6.18%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQY | QTUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.18% | 9.70% | -3.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.19% | 20.82% | -9.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 29.70% | -13.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.67% | 26.20% | -11.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.67% | 27.04% | -12.37% |