PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с QMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с QMAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 35.59% vs 23.15% for QMAR. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QQQY charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и QMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 18.85%, что значительно выше, чем у QMAR с доходностью 13.03%.

QQQY

1 день
-0.19%
1 месяц
7.95%
С начала года
18.85%
6 месяцев
18.67%
1 год
35.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAR

1 день
-0.02%
1 месяц
2.51%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.97%
1 год
23.15%
3 года*
16.71%
5 лет*
12.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и QMAR

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		18.85%14.96%7.70%7.22%
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		13.03%10.89%16.11%4.70%

Correlation

The correlation between QQQY and QMAR is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.84

The correlation between QQQY and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с QMAR:
QMAR с QQQQMAR с BUFQQMAR с ITOTQMAR с MPLYQMAR с VTIQMAR с ABFLQMAR с WLTG

Доходность на риск

QQQY vs. QMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
QMAR
Ранг доходности на риск QMAR: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAR: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAR: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAR: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c QMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYQMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
3.82

-1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.31
6.00

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.92

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

7.24

-4.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.65

52.23

-38.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. QMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 2.62, что ниже коэффициента Шарпа QMAR равного 3.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и QMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYQMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

3.82

-1.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.91

+0.34

Просадки

Сравнение просадок QQQY и QMAR

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и QMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYQMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-19.83%

+0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-3.21%

-7.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-15.91%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.83%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.21%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.91%

-3.28%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

0.45%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и QMAR

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYQMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

1.27%

+2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.30%

4.85%

+6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.66%

6.08%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.74%

13.96%

+0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.74%

13.85%

+0.89%

Сравнение комиссий QQQY и QMAR

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QMAR в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и QMAR

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.18%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
QMAR
FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.18%45.34%83.34%20.64%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and QMAR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (4.14%) compared to QMAR (1.27%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs QMAR's -19.83%.

On 1-year performance, QQQY leads with 35.59% vs 23.15% for QMAR. On fees, QMAR is cheaper at 0.90% per year. On volatility, QMAR has been the lower-risk option at 1.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 35.59% return vs 23.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QMAR is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.

QQQY has the higher dividend yield at 35.18%, compared with 0.00% for QMAR.

They also come from different issuers: Defiance and First Trust. Their fees differ too: 0.99% for QQQY and 0.90% for QMAR.

QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs 2.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и QMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор