PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с PHEQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQY с PHEQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ).

QQQY и PHEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. PHEQ - это активно управляемый фонд от Parametric. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQY и PHEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQY и PHEQ

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%7.70%9.57%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		-1.03%11.76%14.94%7.19%

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у PHEQ с доходностью -1.03%.

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PHEQ

1 день
0.23%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
0.98%
1 год
12.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Parametric Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI
Часто сравнивают с PHEQ:
PHEQ с HELOPHEQ с BUFDPHEQ с SEPZPHEQ с SPYPHEQ с QYLE.DEPHEQ с VOOPHEQ с BUFF

Сравнение комиссий QQQY и PHEQ

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии PHEQ в 0.29%.

QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF

Доходность на риск

QQQY vs. PHEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
PHEQ
Ранг доходности на риск PHEQ: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PHEQ: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PHEQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PHEQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PHEQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PHEQ: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c PHEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQYPHEQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

1.20

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.11

1.79

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.30

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.70

-0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.39

8.70

-4.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQY vs. PHEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PHEQ равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и PHEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQYPHEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

1.20

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

1.55

-0.88

Корреляция

Корреляция между QQQY и PHEQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и PHEQ

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, что больше доходности PHEQ в 1.10%

TTM202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%
PHEQ
Parametric Hedged Equity ETF		1.10%1.19%1.39%1.73%

Просадки

Сравнение просадок QQQY и PHEQ

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки PHEQ в -12.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и PHEQ.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQYPHEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-12.55%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-4.39%

-6.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-2.02%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.04%

-1.03%

-2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.43%

1.53%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и PHEQ

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Parametric Hedged Equity ETF (PHEQ) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PHEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQYPHEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

2.87%

+3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

4.85%

+6.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.41%

10.65%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.67%

8.78%

+5.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.67%

8.78%

+5.89%