PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с O
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с O

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while O (Realty Income Corporation) is a stock. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs 14.25% for O. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у O с доходностью 13.70%.

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

O

1 день
1.31%
1 месяц
2.40%
С начала года
13.70%
6 месяцев
11.57%
1 год
14.25%
3 года*
6.59%
5 лет*
3.49%
10 лет*
4.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и O

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%
O
Realty Income Corporation		13.70%12.20%-2.11%6.38%

Correlation

The correlation between QQQY and O is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

-0.01

The correlation between QQQY and O shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to -0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с ADCO с MO

Доходность на риск

QQQY vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQYODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
0.88

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
1.26

+1.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.15

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

1.29

+1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

3.12

+7.84

QQQY vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY и O

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и O.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-48.45%

+29.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-11.10%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-26.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.28%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-5.94%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-9.20%

+6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

4.58%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и O

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 7.00% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

5.29%

+1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

11.98%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

16.21%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

18.92%

-3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

25.64%

-10.52%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и O

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что больше доходности O в 5.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
O
Realty Income Corporation		5.16%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and O have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQY has higher volatility (7.00%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs O's -48.45%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и O

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор