PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с FSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с FSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while FSK (FS KKR Capital Corp.) is a stock. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs -38.72% for FSK. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и FSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно выше, чем у FSK с доходностью -21.66%.

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FSK

1 день
2.22%
1 месяц
3.17%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-38.72%
3 года*
-3.98%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и FSK

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%
FSK
FS KKR Capital Corp.		-21.66%-20.38%25.71%4.41%

Correlation

The correlation between QQQY and FSK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

FS KKR Capital Corp.

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SCMFSK с SPYFSK с PRTFSK с SCHD

Доходность на риск

QQQY vs. FSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c FSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и FS KKR Capital Corp. (FSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQYFSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
-1.26

+3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
-1.77

+4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

0.77

+0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.68

-0.76

+3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.96

-1.18

+12.14

QQQY vs. FSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 2.00, что выше коэффициента Шарпа FSK равного -1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и FSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY и FSK

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки FSK в -67.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и FSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYFSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-67.20%

+48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-51.01%

+39.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-51.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-67.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.41%

-43.69%

+40.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-13.53%

+10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

32.88%

-30.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и FSK

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и FS KKR Capital Corp. (FSK) имеют волатильность 7.00% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYFSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.00%

7.10%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.87%

26.75%

-13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

30.85%

-15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.12%

24.11%

-8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.12%

27.93%

-12.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и FSK

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что больше доходности FSK в 23.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.		23.33%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and FSK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSK has higher volatility (7.10%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs FSK's -67.20%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и FSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор