Сравнение QQQY с CAOS

С начала года, QQQY показывает доходность -4.70%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 1.11%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

QQQY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAOS равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между QQQY и CAOS составляет -0.12. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 45.72%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и CAOS.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеет более высокую волатильность в 6.18% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.68%. Это указывает на то, что QQQY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.