Сравнение QQQY с C
QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while C (Citigroup Inc.) is a stock. Over the past year, QQQY returned 29.70% vs 82.79% for C. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQY и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQY показывает доходность 15.43%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%.
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам QQQY и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 22.98% |
Correlation
The correlation between QQQY and C is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQY vs. C — Ранг доходности на риск
QQQY
C
Сравнение QQQY c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQY | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | 5.64 | -2.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.96 | 16.25 | -5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQY и C
Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.05% | -98.00% | +78.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.14% | -14.76% | +3.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -31.31% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.51% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.41% | -62.68% | +59.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.92% | -43.51% | +40.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 5.12% | -2.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQY и C
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.00%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQY | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.00% | 8.30% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.87% | 23.09% | -10.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.92% | 28.37% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.12% | 29.20% | -14.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.12% | 33.23% | -18.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQY и C
Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 35.39%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQY and C have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQY и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор