PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQU с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

QQQU и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQU и VOO

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-22.68%32.87%81.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%15.35%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

QQQU

1 день
2.67%
1 месяц
-10.17%
С начала года
-22.68%
6 месяцев
-19.92%
1 год
45.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с BITX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Сравнение комиссий QQQU и VOO

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Доходность на риск

QQQU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.01

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.44

7.31

-2.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.01

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.83

-0.18

Корреляция

Корреляция между QQQU и VOO составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и VOO

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности VOO в 1.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		12.41%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и VOO

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-33.99%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-11.98%

-24.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-28.64%

-5.55%

-23.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-3.72%

-9.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.44%

2.55%

+8.89%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и VOO

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.87%

5.34%

+11.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.03%

9.47%

+21.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.55%

18.11%

+37.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.08%

16.82%

+37.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.08%

17.99%

+36.09%