PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с VOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 28.62% for VOO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 11.34%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.39%
1 месяц
4.62%
С начала года
11.34%
6 месяцев
11.27%
1 год
28.62%
3 года*
22.68%
5 лет*
13.98%
10 лет*
15.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и VOO

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		11.34%17.82%15.35%

Correlation

The correlation between QQQU and VOO is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between QQQU and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и VOO

Секторы
QQQU
VOO

Технологии

15.8%
35.7%

Потребительский циклический сектор

10.7%
10.2%

Коммуникационные услуги

10.3%
11.3%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Потребительский защитный сектор

-

4.9%

Энергетика

-

3.5%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.5%

Промышленность

-

8.3%

Недвижимость

-

1.9%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Технологии

QQQU
15.8%
VOO
35.7%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
VOO
10.2%

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
VOO
11.3%

Сырьевые материалы

QQQU

-

VOO
1.8%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

VOO
4.9%

Энергетика

QQQU

-

VOO
3.5%

Финансовые услуги

QQQU

-

VOO
11.6%

Здравоохранение

QQQU

-

VOO
8.5%

Промышленность

QQQU

-

VOO
8.3%

Недвижимость

QQQU

-

VOO
1.9%

Коммунальные услуги

QQQU

-

VOO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с BITX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

QQQU vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.44

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.31

-1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.44

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.23

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

15.03

-9.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.44

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.89

+0.11

Просадки

Сравнение просадок QQQU и VOO

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-33.99%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-8.90%

-27.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.69%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-0.32%

-4.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-3.69%

-9.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

1.91%

+9.71%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и VOO

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

2.78%

+6.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

8.90%

+19.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

11.80%

+28.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

16.81%

+36.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

18.00%

+34.96%

Сравнение комиссий QQQU и VOO

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и VOO

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности VOO в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.02%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and VOO have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (9.51%) compared to VOO (2.78%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs VOO's -33.99%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 28.62% for VOO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VOO has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 28.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 1.02% for VOO.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while VOO is S&P 500. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Direxion and Vanguard. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор