Сравнение QQQU с QQUP
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and QQUP (ProShares Ultra QQQ Mega) are both Leveraged Equities funds - QQQU tracks the Indxx Magnificent 7 Index (200%) while QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 38.03% vs 33.68% for QQUP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью 6.08%.
QQQU
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 1.66%
- 6 месяцев
- 8.16%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- 33.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 1.64% | 50.43% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 6.08% | 45.33% |
Correlation
The correlation between QQQU and QQUP is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QQQU and QQUP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. QQUP — Ранг доходности на риск
QQQU
QQUP
Сравнение QQQU c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQU | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 0.90 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 2.37 | +0.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQU и QQUP
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -37.67% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -37.67% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -13.30% | +4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -9.98% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 14.24% | -1.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и QQUP
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 15.83% по сравнению с ProShares Ultra QQQ Mega (QQUP) с волатильностью 13.64%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 13.64% | +2.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.14% | 32.00% | +1.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 40.69% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.14% | 39.87% | +13.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 39.87% | +13.27% |
Сравнение комиссий QQQU и QQUP
QQQU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и QQUP
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что больше доходности QQUP в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.39% | 9.62% | 2.75% |
QQUP ProShares Ultra QQQ Mega | 0.62% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, QQQU and QQUP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQU has higher volatility (15.83%) compared to QQUP (13.64%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs QQUP's -37.67%.
On 1-year performance, QQQU leads with 38.03% vs 33.68% for QQUP. On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 13.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 38.03% return vs 33.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.
QQQU has the higher dividend yield at 9.39%, compared with 0.62% for QQUP.
QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 0.95% for QQUP.
QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs 0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор