Сравнение QQQU с QQUP
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and QQUP (ProShares Ultra Top QQQ) are both Leveraged Equities funds - QQQU tracks the Indxx Magnificent 7 Index (200%) while QQUP tracks the Nasdaq-100 Mega Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 27.19% vs 31.81% for QQUP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for QQUP.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и QQUP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у QQUP с доходностью -5.71%.
QQQU
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQUP
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -18.41%
- С начала года
- -5.71%
- 6 месяцев
- -8.46%
- 1 год
- 31.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и QQUP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | -13.38% | 50.43% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | -5.71% | 45.33% |
Correlation
The correlation between QQQU and QQUP is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between QQQU and QQUP has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. QQUP — Ранг доходности на риск
QQQU
QQUP
Сравнение QQQU c QQUP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQU | QQUP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.16 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.85 | -0.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | 2.36 | -0.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQU и QQUP
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQUP в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQUP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -37.67% | -16.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -37.67% | +1.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.63% | -22.94% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -9.54% | -3.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 13.53% | -1.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и QQUP
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и ProShares Ultra Top QQQ (QQUP) имеют волатильность 14.57% и 14.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | QQUP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 14.05% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 30.57% | +0.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.18% | 40.06% | +1.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 39.76% | +13.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.18% | 39.76% | +13.42% |
Сравнение комиссий QQQU и QQUP
QQQU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии QQUP в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и QQUP
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности QQUP в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 11.02% | 9.62% | 2.75% |
QQUP ProShares Ultra Top QQQ | 0.51% | 0.29% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and QQUP have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQU has higher volatility (14.57%) compared to QQUP (14.05%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs QQUP's -37.67%.
On 1-year performance, QQUP leads with 31.81% vs 27.19% for QQQU. On fees, QQUP is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQUP has been the lower-risk option at 14.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQUP has performed better with a 31.81% return vs 27.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQUP is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.
QQQU has the higher dividend yield at 11.02%, compared with 0.51% for QQUP.
QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQUP tracks Nasdaq-100 Mega Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 0.95% for QQUP.
QQUP currently has the higher Sharpe Ratio (0.80 vs 0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и QQUP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор