PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQU с MAGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQU с MAGS

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

QQQU и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQU или MAGS.

Корреляция

Корреляция между QQQU и MAGS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQU и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.62%
20.45%
QQQU
MAGS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

0.51

MAGS:

0.73

Коэф-т Сортино

QQQU:

1.11

MAGS:

1.21

Коэф-т Омега

QQQU:

1.15

MAGS:

1.16

Коэф-т Кальмара

QQQU:

0.61

MAGS:

0.82

Коэф-т Мартина

QQQU:

1.61

MAGS:

2.42

Индекс Язвы

QQQU:

20.27%

MAGS:

10.13%

Дневная вол-ть

QQQU:

64.60%

MAGS:

33.50%

Макс. просадка

QQQU:

-53.70%

MAGS:

-29.91%

Текущая просадка

QQQU:

-40.83%

MAGS:

-19.55%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -32.57%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -14.57%.

QQQU

С начала года

-32.57%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-16.83%

1 год

33.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGS

С начала года

-14.57%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-4.28%

1 год

25.08%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQU и MAGS

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF
График комиссии MAGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGS: 0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и MAGS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг риск-скорректированной доходности MAGS, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQU, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQU: 0.51
MAGS: 0.73
Коэффициент Сортино QQQU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQU: 1.11
MAGS: 1.21
Коэффициент Омега QQQU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQU: 1.15
MAGS: 1.16
Коэффициент Кальмара QQQU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQU: 0.61
MAGS: 0.82
Коэффициент Мартина QQQU, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQU: 1.61
MAGS: 2.42

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.801.00Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.51
0.73
QQQU
MAGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и MAGS

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MAGS в 0.95%

TTM20242023
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		4.23%2.74%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		0.95%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и MAGS

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и MAGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.83%
-19.55%
QQQU
MAGS

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и MAGS

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 38.07% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 20.39%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.07%
20.39%
QQQU
MAGS