PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQU с MAGS

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

QQQU и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQU и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQU и MAGS

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-23.90%32.87%81.85%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.66%22.99%41.00%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью -11.66%.

QQQU

1 день
-1.59%
1 месяц
-10.77%
С начала года
-23.90%
6 месяцев
-20.81%
1 год
40.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-0.70%
1 месяц
-4.93%
С начала года
-11.66%
6 месяцев
-9.02%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий QQQU и MAGS

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

QQQU vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3434
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.73

0.89

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

1.43

-0.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.72

4.90

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

0.89

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

1.34

-0.70

Корреляция

Корреляция между QQQU и MAGS составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и MAGS

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности MAGS в 1.68%

TTM202520242023
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		12.61%9.62%2.75%0.00%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.68%1.48%0.81%0.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и MAGS

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQUMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-29.91%

-23.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-18.62%

-17.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.78%

-14.39%

-15.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.71%

-4.78%

-8.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.59%

5.43%

+6.16%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и MAGS

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 16.52% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.31%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQUMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.52%

8.31%

+8.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.04%

15.51%

+15.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.47%

28.66%

+26.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.04%

26.27%

+27.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

54.04%

26.27%

+27.77%