PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с QQQD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с QQQD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and QQQD (Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQQD is a Inverse Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs -22.69% for QQQD. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.57%/yr for QQQD.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у QQQD с доходностью -4.06%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQD

1 день
-1.20%
1 месяц
-2.83%
С начала года
-4.06%
6 месяцев
-3.12%
1 год
-22.69%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и QQQD

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		-4.06%-20.32%-27.69%

Correlation

The correlation between QQQU and QQQD is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

-0.99

The correlation between QQQU and QQQD has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX
Часто сравнивают с QQQD:
QQQD с QQQQQQD с IWYQQQD с YQQQQQQD с MAGXQQQD с QYLDQQQD с AAPLQQQD с VOO

Доходность на риск

QQQU vs. QQQD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QQQD
Ранг доходности на риск QQQD: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUQQQDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-1.12

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-1.62

+3.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.83

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-0.85

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-1.28

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. QQQD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа QQQD равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUQQQDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-1.12

+2.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.87

+1.87

Просадки

Сравнение просадок QQQU и QQQD

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQQD в -49.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQQD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUQQQDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-49.47%

-4.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-26.65%

-9.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-48.13%

+43.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-30.37%

+17.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

17.79%

-6.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и QQQD

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUQQQDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

4.88%

+4.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

14.46%

+13.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

20.24%

+19.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

26.76%

+26.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

26.76%

+26.20%

Сравнение комиссий QQQU и QQQD

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и QQQD

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности QQQD в 4.12%

ПозицияTTM20252024
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares		4.12%4.33%5.17%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and QQQD have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (9.51%) compared to QQQD (4.88%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs QQQD's -49.47%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs -22.69% for QQQD. On fees, QQQD is cheaper at 0.57% per year. On volatility, QQQD has been the lower-risk option at 4.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs -22.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQD is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 4.12% for QQQD.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while QQQD is Inverse Equities. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while QQQD tracks Indxx Magnificent 7 Index (-100%). Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.57% for QQQD.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и QQQD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор