PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQU с QQQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQU и QQQD составляет -0.99. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -1.0

Доходность

Сравнение доходности QQQU и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.77%
-11.17%
QQQU
QQQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

0.25

QQQD:

-0.41

Коэф-т Сортино

QQQU:

0.69

QQQD:

-0.46

Коэф-т Омега

QQQU:

1.09

QQQD:

0.95

Коэф-т Кальмара

QQQU:

0.31

QQQD:

-0.31

Коэф-т Мартина

QQQU:

0.83

QQQD:

-0.50

Индекс Язвы

QQQU:

16.78%

QQQD:

22.82%

Дневная вол-ть

QQQU:

55.19%

QQQD:

27.41%

Макс. просадка

QQQU:

-45.10%

QQQD:

-36.25%

Текущая просадка

QQQU:

-45.10%

QQQD:

-16.64%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -37.44%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 22.85%.


QQQU

С начала года

-37.44%

1 месяц

-21.60%

6 месяцев

-15.82%

1 год

12.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQD

С начала года

22.85%

1 месяц

10.94%

6 месяцев

5.05%

1 год

-10.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQU и QQQD

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.


QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
График комиссии QQQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQD: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и QQQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина

QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQU, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.00
QQQU: 0.25
QQQD: -0.41
Коэффициент Сортино QQQU, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQU: 0.69
QQQD: -0.46
Коэффициент Омега QQQU, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
QQQU: 1.09
QQQD: 0.95
Коэффициент Кальмара QQQU, с текущим значением в 0.31, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QQQU: 0.31
QQQD: -0.31
Коэффициент Мартина QQQU, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
QQQU: 0.83
QQQD: -0.50

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.25, что выше коэффициента Шарпа QQQD равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02
0.25
-0.41
QQQU
QQQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и QQQD

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что меньше доходности QQQD в 4.88%


TTM2024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
4.56%2.74%
QQQD
Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares
4.88%5.17%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и QQQD

Максимальная просадка QQQU за все время составила -45.10%, что больше максимальной просадки QQQD в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.10%
-16.64%
QQQU
QQQD

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и QQQD

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 25.45% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 12.33%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
25.45%
12.33%
QQQU
QQQD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab