PortfoliosLab logo
Сравнение QQQU с QQQD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQU и QQQD составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQU и QQQD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.62%
-18.41%
QQQU
QQQD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

0.51

QQQD:

-0.66

Коэф-т Сортино

QQQU:

1.11

QQQD:

-0.80

Коэф-т Омега

QQQU:

1.15

QQQD:

0.90

Коэф-т Кальмара

QQQU:

0.61

QQQD:

-0.59

Коэф-т Мартина

QQQU:

1.61

QQQD:

-1.00

Индекс Язвы

QQQU:

20.27%

QQQD:

21.60%

Дневная вол-ть

QQQU:

64.60%

QQQD:

32.62%

Макс. просадка

QQQU:

-53.70%

QQQD:

-36.25%

Текущая просадка

QQQU:

-40.83%

QQQD:

-23.44%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -32.57%, что значительно ниже, чем у QQQD с доходностью 12.83%.


QQQU

С начала года

-32.57%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-16.83%

1 год

33.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQD

С начала года

12.83%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

0.87%

1 год

-21.66%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQU и QQQD

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии QQQD в 0.57%.


График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
График комиссии QQQD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQD: 0.57%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и QQQD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

QQQD
Ранг риск-скорректированной доходности QQQD, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQD, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQD, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQD, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQD, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c QQQD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQU, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQU: 0.51
QQQD: -0.66
Коэффициент Сортино QQQU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQU: 1.11
QQQD: -0.80
Коэффициент Омега QQQU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQU: 1.15
QQQD: 0.90
Коэффициент Кальмара QQQU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQU: 0.61
QQQD: -0.59
Коэффициент Мартина QQQU, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQU: 1.61
QQQD: -1.00

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа QQQD равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и QQQD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.50Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.51
-0.66
QQQU
QQQD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и QQQD

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности QQQD в 5.31%


Просадки

Сравнение просадок QQQU и QQQD

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки QQQD в -36.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и QQQD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.83%
-23.44%
QQQU
QQQD

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и QQQD

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 38.07% по сравнению с Direxion Daily Magnificent 7 Bear 1X Shares (QQQD) с волатильностью 21.28%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.07%
21.28%
QQQU
QQQD