Сравнение QQQU с BITX
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs -74.00% for BITX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QQQU charges 1.07%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -54.95%.
QQQU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -5.55%
- 1 месяц
- -40.63%
- С начала года
- -54.95%
- 6 месяцев
- -60.56%
- 1 год
- -74.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 6.21% | 32.87% | 81.85% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -54.95% | -38.71% | 17.18% |
Correlation
The correlation between QQQU and BITX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. BITX — Ранг доходности на риск
QQQU
BITX
Сравнение QQQU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.83 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | -0.93 | +2.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | -1.47 | +6.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | -0.85 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.02 | +0.97 |
Просадки
Сравнение просадок QQQU и BITX
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки BITX в -80.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -80.09% | +26.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -80.09% | +43.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -80.09% | +74.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -31.77% | +18.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 50.28% | -38.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и BITX
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 9.51%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 18.52%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 18.52% | -9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 68.11% | -39.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 86.90% | -46.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.96% | 98.26% | -45.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 98.26% | -45.30% |
Сравнение комиссий QQQU и BITX
QQQU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и BITX
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности BITX в 35.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 35.20% | 21.69% | 10.70% |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.03% | 9.62% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and BITX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (18.52%) compared to QQQU (9.51%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs BITX's -80.09%.
On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs -74.00% for BITX. On fees, QQQU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs -74.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 35.20%, compared with 9.03% for QQQU.
QQQU is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 2.38% for BITX.
QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор