Сравнение QQQU с BITX
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (200%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 38.03% vs -79.43% for BITX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. QQQU charges 0.98%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -55.44%.
QQQU
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- 4.14%
- 6 месяцев
- 4.88%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- 38.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -2.23%
- 1 месяц
- -5.99%
- 6 месяцев
- -61.95%
- С начала года
- -55.44%
- 1 год
- -79.43%
- 3 года*
- 4.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 1.64% | 32.87% | 87.67% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -55.44% | -38.71% | 19.76% |
Correlation
The correlation between QQQU and BITX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. BITX — Ранг доходности на риск
QQQU
BITX
Сравнение QQQU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.80 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | -0.95 | +2.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | -1.39 | +4.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQU и BITX
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки BITX в -83.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -83.45% | +29.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -83.45% | +47.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -83.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.21% | -80.30% | +71.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.42% | -33.53% | +20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.82% | 57.04% | -44.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и BITX
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 15.83%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 21.49%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.83% | 21.49% | -5.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.14% | 69.81% | -36.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.63% | 88.02% | -45.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.14% | 97.70% | -44.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.14% | 97.70% | -44.56% |
Сравнение комиссий QQQU и BITX
QQQU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и BITX
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности BITX в 31.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 31.36% | 21.69% | 10.70% |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.39% | 9.62% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and BITX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (21.49%) compared to QQQU (15.83%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs BITX's -83.45%.
On 1-year performance, QQQU leads with 38.03% vs -79.43% for BITX. On fees, QQQU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 15.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 38.03% return vs -79.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 31.36%, compared with 9.39% for QQQU.
QQQU is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 2.38% for BITX.
QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор