Сравнение QQQU с BITX
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and BITX (2x Bitcoin Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (200%), while BITX is a Cryptocurrency fund tracking the S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 27.19% vs -77.36% for BITX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. QQQU charges 0.98%/yr vs 2.38%/yr for BITX.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и BITX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у BITX с доходностью -60.88%.
QQQU
- 1 день
- -1.71%
- 1 месяц
- -19.08%
- С начала года
- -13.38%
- 6 месяцев
- -16.58%
- 1 год
- 27.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITX
- 1 день
- -7.86%
- 1 месяц
- -39.39%
- С начала года
- -60.88%
- 6 месяцев
- -60.78%
- 1 год
- -77.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и BITX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | -13.38% | 32.87% | 87.67% |
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | -60.88% | -38.71% | 19.76% |
Correlation
The correlation between QQQU and BITX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. BITX — Ранг доходности на риск
QQQU
BITX
Сравнение QQQU c BITX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQU | BITX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.82 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.94 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.23 | -1.45 | +3.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQU и BITX
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки BITX в -82.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и BITX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -82.71% | +29.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -82.71% | +46.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.63% | -82.71% | +60.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.37% | -32.57% | +19.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.21% | 53.48% | -41.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и BITX
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 14.57%, в то время как у 2x Bitcoin Strategy ETF (BITX) волатильность равна 26.63%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | BITX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.57% | 26.63% | -12.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.84% | 69.36% | -38.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.18% | 88.22% | -47.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.18% | 98.22% | -45.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.18% | 98.22% | -45.04% |
Сравнение комиссий QQQU и BITX
QQQU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии BITX в 2.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и BITX
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что меньше доходности BITX в 40.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
BITX 2x Bitcoin Strategy ETF | 40.74% | 21.69% | 10.70% |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 11.02% | 9.62% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and BITX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BITX has higher volatility (26.63%) compared to QQQU (14.57%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs BITX's -82.71%.
On 1-year performance, QQQU leads with 27.19% vs -77.36% for BITX. On fees, QQQU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 14.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 27.19% return vs -77.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 2.38% for BITX.
BITX has the higher dividend yield at 40.74%, compared with 11.02% for QQQU.
QQQU is categorized as Leveraged Equities, while BITX is Cryptocurrency. QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while BITX tracks S&P CME Bitcoin Futures Daily Roll Index (200%). They also come from different issuers: Direxion and Volatility Shares. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 2.38% for BITX.
QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и BITX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор