PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QQQU с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQU и FNGU составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QQQU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.80%
-7.67%
QQQU
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

-0.00

FNGU:

-0.06

Коэф-т Сортино

QQQU:

0.38

FNGU:

0.47

Коэф-т Омега

QQQU:

1.05

FNGU:

1.06

Коэф-т Кальмара

QQQU:

-0.00

FNGU:

-0.08

Коэф-т Мартина

QQQU:

-0.00

FNGU:

-0.21

Индекс Язвы

QQQU:

17.09%

FNGU:

22.01%

Дневная вол-ть

QQQU:

56.37%

FNGU:

81.48%

Макс. просадка

QQQU:

-51.36%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

QQQU:

-51.36%

FNGU:

-55.68%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -44.57%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -47.22%.


QQQU

С начала года

-44.57%

1 месяц

-33.11%

6 месяцев

-27.68%

1 год

1.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-47.22%

1 месяц

-37.75%

6 месяцев

-27.38%

1 год

-2.54%

5 лет

56.12%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQU и FNGU

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.


QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QQQU, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
QQQU: -0.00
FNGU: -0.08
Коэффициент Сортино QQQU, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QQQU: 0.38
FNGU: 0.44
Коэффициент Омега QQQU, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQU: 1.05
FNGU: 1.06
Коэффициент Кальмара QQQU, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QQQU: -0.00
FNGU: -0.11
Коэффициент Мартина QQQU, с текущим значением в -0.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
QQQU: -0.00
FNGU: -0.28

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.200.400.600.80Thu 13Sat 15Mon 17Wed 19Fri 21Mar 23Tue 25Thu 27Sat 29Mon 31Wed 02Fri 04
-0.00
-0.08
QQQU
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и FNGU

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
5.15%2.74%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и FNGU

Максимальная просадка QQQU за все время составила -51.36%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-51.36%
-55.68%
QQQU
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 27.27%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 36.23%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.27%
36.23%
QQQU
FNGU
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab