PortfoliosLab logo
Сравнение QQQU с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQU и FNGU составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.62%
12.93%
QQQU
FNGU

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

0.51

FNGU:

0.46

Коэф-т Сортино

QQQU:

1.11

FNGU:

1.23

Коэф-т Омега

QQQU:

1.15

FNGU:

1.16

Коэф-т Кальмара

QQQU:

0.61

FNGU:

0.69

Коэф-т Мартина

QQQU:

1.61

FNGU:

1.72

Индекс Язвы

QQQU:

20.27%

FNGU:

25.26%

Дневная вол-ть

QQQU:

64.60%

FNGU:

94.04%

Макс. просадка

QQQU:

-53.70%

FNGU:

-92.34%

Текущая просадка

QQQU:

-40.83%

FNGU:

-45.79%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -32.57%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -35.44%.


QQQU

С начала года

-32.57%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-16.83%

1 год

33.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGU

С начала года

-35.44%

1 месяц

-9.99%

6 месяцев

-16.02%

1 год

33.85%

5 лет

44.98%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQU и FNGU

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FNGU в 0.95%.


График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGU: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и FNGU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FNGU
Ранг риск-скорректированной доходности FNGU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGU, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQU, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQU: 0.51
FNGU: 0.37
Коэффициент Сортино QQQU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQU: 1.11
FNGU: 1.13
Коэффициент Омега QQQU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQU: 1.15
FNGU: 1.15
Коэффициент Кальмара QQQU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQU: 0.61
FNGU: 0.55
Коэффициент Мартина QQQU, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQU: 1.61
FNGU: 1.36

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGU равному 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.51
0.37
QQQU
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и FNGU

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, тогда как FNGU не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок QQQU и FNGU

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.83%
-45.79%
QQQU
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и FNGU

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 38.07%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 53.93%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.07%
53.93%
QQQU
FNGU