PortfoliosLab logo
Сравнение QQQU с FNGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQU и FNGG составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQU и FNGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.62%
26.30%
QQQU
FNGG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

0.51

FNGG:

0.63

Коэф-т Сортино

QQQU:

1.11

FNGG:

1.24

Коэф-т Омега

QQQU:

1.15

FNGG:

1.16

Коэф-т Кальмара

QQQU:

0.61

FNGG:

0.62

Коэф-т Мартина

QQQU:

1.61

FNGG:

2.35

Индекс Язвы

QQQU:

20.27%

FNGG:

17.31%

Дневная вол-ть

QQQU:

64.60%

FNGG:

64.21%

Макс. просадка

QQQU:

-53.70%

FNGG:

-91.33%

Текущая просадка

QQQU:

-40.83%

FNGG:

-52.22%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -32.57%, что значительно ниже, чем у FNGG с доходностью -17.82%.


QQQU

С начала года

-32.57%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-16.83%

1 год

33.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

FNGG

С начала года

-17.82%

1 месяц

0.07%

6 месяцев

-1.22%

1 год

40.51%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQU и FNGG

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии FNGG в 0.98%.


График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
График комиссии FNGG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNGG: 0.98%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и FNGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

FNGG
Ранг риск-скорректированной доходности FNGG, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNGG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c FNGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQU, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQU: 0.51
FNGG: 0.63
Коэффициент Сортино QQQU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQU: 1.11
FNGG: 1.24
Коэффициент Омега QQQU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQU: 1.15
FNGG: 1.16
Коэффициент Кальмара QQQU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQU: 0.61
FNGG: 0.86
Коэффициент Мартина QQQU, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQU: 1.61
FNGG: 2.35

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNGG равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и FNGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.51
0.63
QQQU
FNGG

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и FNGG

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности FNGG в 1.14%


TTM2024202320222021
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
4.23%2.74%0.00%0.00%0.00%
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
1.14%0.79%0.88%0.00%4.99%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и FNGG

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки FNGG в -91.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и FNGG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.83%
-27.28%
QQQU
FNGG

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и FNGG

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеют волатильность 38.07% и 38.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.07%
38.54%
QQQU
FNGG