PortfoliosLab logo
Сравнение QQQU с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QQQU и MAGX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQU и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.62%
17.08%
QQQU
MAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

0.51

MAGX:

0.43

Коэф-т Сортино

QQQU:

1.11

MAGX:

1.03

Коэф-т Омега

QQQU:

1.15

MAGX:

1.13

Коэф-т Кальмара

QQQU:

0.61

MAGX:

0.51

Коэф-т Мартина

QQQU:

1.61

MAGX:

1.37

Индекс Язвы

QQQU:

20.27%

MAGX:

20.37%

Дневная вол-ть

QQQU:

64.60%

MAGX:

65.37%

Макс. просадка

QQQU:

-53.70%

MAGX:

-54.18%

Текущая просадка

QQQU:

-40.83%

MAGX:

-41.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQU показывает доходность -32.57%, а MAGX немного ниже – -33.25%.


QQQU

С начала года

-32.57%

1 месяц

-9.90%

6 месяцев

-16.83%

1 год

33.18%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-33.25%

1 месяц

-10.58%

6 месяцев

-18.46%

1 год

28.05%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QQQU и MAGX

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.


График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
График комиссии MAGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MAGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QQQU, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQU: 0.51
MAGX: 0.43
Коэффициент Сортино QQQU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQU: 1.11
MAGX: 1.03
Коэффициент Омега QQQU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQU: 1.15
MAGX: 1.13
Коэффициент Кальмара QQQU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQU: 0.61
MAGX: 0.51
Коэффициент Мартина QQQU, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQU: 1.61
MAGX: 1.37

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.51
0.43
QQQU
MAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и MAGX

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MAGX в 1.28%


Просадки

Сравнение просадок QQQU и MAGX

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.83%
-41.20%
QQQU
MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и MAGX

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 38.07% и 39.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.07%
39.81%
QQQU
MAGX