PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с MAGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с MAGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. QQQU is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, QQQU returned 27.19% vs 20.38% for MAGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQU charges 0.98%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -13.38%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью -15.34%.

QQQU

1 день
-1.71%
1 месяц
-19.08%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-16.58%
1 год
27.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGX

1 день
-1.87%
1 месяц
-19.24%
С начала года
-15.34%
6 месяцев
-18.65%
1 год
20.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и MAGX

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-13.38%32.87%87.67%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		-15.34%26.16%85.10%

Correlation

The correlation between QQQU and MAGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.98

The correlation between QQQU and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и MAGX

Секторы
QQQU
MAGX

Технологии

43.3%

-

Потребительский циклический сектор

29.1%

-

Коммуникационные услуги

27.6%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

32.8%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQU
43.3%
MAGX

-

Потребительский циклический сектор

QQQU
29.1%
MAGX

-

Коммуникационные услуги

QQQU
27.6%
MAGX

-

Сырьевые материалы

QQQU

-

MAGX

-

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

MAGX

-

Энергетика

QQQU

-

MAGX

-

Финансовые услуги

QQQU

-

MAGX
32.8%

Здравоохранение

QQQU

-

MAGX

-

Промышленность

QQQU

-

MAGX

-

Недвижимость

QQQU

-

MAGX

-

Коммунальные услуги

QQQU

-

MAGX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOOQQQU с BITX
Часто сравнивают с MAGX:
MAGX с MAGSMAGX с YMAGMAGX с QLDMAGX с TQQQMAGX с FNGOMAGX с VGTMAGX с TECL

Доходность на риск

QQQU vs. MAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг доходности на риск MAGX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQUMAGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.66
0.49

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.12
0.92

+0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.11

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.55

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.23

1.61

+0.62

QQQU vs. MAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.66, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQU и MAGX

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и MAGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUMAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-54.19%

+0.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-37.24%

+0.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.63%

-22.83%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.37%

-13.80%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.21%

12.67%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и MAGX

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 14.57%, в то время как у Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) волатильность равна 15.34%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUMAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.57%

15.34%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.84%

31.76%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.18%

41.65%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.18%

53.73%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.18%

53.73%

-0.55%

Сравнение комиссий QQQU и MAGX

QQQU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и MAGX

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.02%, что больше доходности MAGX в 2.42%

ПозицияTTM20252024
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		2.42%2.05%0.86%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		11.02%9.62%2.75%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, QQQU and MAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MAGX has higher volatility (15.34%) compared to QQQU (14.57%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs MAGX's -54.19%.

On 1-year performance, QQQU leads with 27.19% vs 20.38% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 14.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 27.19% return vs 20.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 11.02%, compared with 2.42% for MAGX.

They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 0.95% for MAGX.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и MAGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор