Сравнение QQQU с MAGX
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and MAGX (Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF) are both Leveraged Equities funds. QQQU is passively managed, while MAGX is actively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 54.93% for MAGX. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.95%/yr for MAGX.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и MAGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у MAGX с доходностью 4.13%.
QQQU
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- 5.86%
- С начала года
- 6.21%
- 6 месяцев
- 4.73%
- 1 год
- 62.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAGX
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 5.59%
- С начала года
- 4.13%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 54.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQU и MAGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 6.21% | 32.87% | 81.85% |
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 4.13% | 26.16% | 75.36% |
Correlation
The correlation between QQQU and MAGX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between QQQU and MAGX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. MAGX — Ранг доходности на риск
QQQU
MAGX
Сравнение QQQU c MAGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQU | MAGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 1.48 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 4.56 | +0.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQU | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.38 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.88 | +0.11 |
Просадки
Сравнение просадок QQQU и MAGX
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и MAGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -54.19% | +0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -37.24% | +0.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.13% | -5.09% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.33% | -13.77% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 12.09% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и MAGX
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 9.51% и 9.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | MAGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.51% | 9.50% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.27% | 28.92% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.92% | 39.94% | -0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 52.96% | 53.49% | -0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.96% | 53.49% | -0.53% |
Сравнение комиссий QQQU и MAGX
QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и MAGX
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что больше доходности MAGX в 1.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF | 1.97% | 2.05% | 0.86% |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.03% | 9.62% | 2.75% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, QQQU and MAGX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQU has higher volatility (9.51%) compared to MAGX (9.50%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs MAGX's -54.19%.
On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 54.93% for MAGX. On fees, MAGX is cheaper at 0.95% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 54.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MAGX is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.
QQQU has the higher dividend yield at 9.03%, compared with 1.97% for MAGX.
They also come from different issuers: Direxion and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.95% for MAGX.
QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и MAGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор