PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQU с MAGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQU с MAGX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

QQQU и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQU или MAGX.

Корреляция

Корреляция между QQQU и MAGX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

0.39

MAGX:

0.30

Коэф-т Сортино

QQQU:

0.94

MAGX:

0.87

Коэф-т Омега

QQQU:

1.12

MAGX:

1.11

Коэф-т Кальмара

QQQU:

0.44

MAGX:

0.35

Коэф-т Мартина

QQQU:

1.09

MAGX:

0.87

Индекс Язвы

QQQU:

21.72%

MAGX:

21.86%

Дневная вол-ть

QQQU:

64.19%

MAGX:

65.05%

Макс. просадка

QQQU:

-53.70%

MAGX:

-54.18%

Текущая просадка

QQQU:

-37.41%

MAGX:

-37.96%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQU показывает доходность -28.67%, а MAGX немного ниже – -29.57%.

QQQU

С начала года

-28.67%

1 месяц

16.79%

6 месяцев

-21.51%

1 год

25.58%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-29.57%

1 месяц

15.87%

6 месяцев

-22.61%

1 год

20.61%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQU и MAGX

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
MAGX
Ранг риск-скорректированной доходности MAGX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MAGX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGX равному 0.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и MAGX

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%, что больше доходности MAGX в 1.22%

TTM2024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		4.00%2.74%
MAGX
Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF		1.22%0.86%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и MAGX

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -54.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и MAGX

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 21.46% и 22.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...