Сравнение QQQU с MAGX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение QQQU с MAGX

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX).

QQQU и MAGX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. MAGX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQU или MAGX.

Корреляция

Корреляция между QQQU и MAGX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности QQQU и MAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QQQU

MAGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

-0.00

MAGX:

-0.05

Коэф-т Сортино

QQQU:

0.38

MAGX:

0.31

Коэф-т Омега

QQQU:

1.05

MAGX:

1.04

Коэф-т Кальмара

QQQU:

-0.00

MAGX:

-0.05

Коэф-т Мартина

QQQU:

-0.00

MAGX:

-0.16

Индекс Язвы

QQQU:

17.09%

MAGX:

17.18%

Дневная вол-ть

QQQU:

56.37%

MAGX:

55.83%

Макс. просадка

QQQU:

-51.36%

MAGX:

-51.36%

Текущая просадка

QQQU:

-51.36%

MAGX:

-51.36%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQU показывает доходность -44.57%, а MAGX немного ниже – -44.78%.

QQQU

С начала года

-44.57%

1 месяц

-33.11%

6 месяцев

-27.68%

1 год

1.68%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MAGX

С начала года

-44.78%

1 месяц

-33.31%

6 месяцев

-28.85%

1 год

-1.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий QQQU и MAGX

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MAGX в 0.95%.

QQQU

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

QQQU: 1.07%

MAGX

Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF

MAGX: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и MAGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QQQU

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MAGX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c MAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QQQU: -0.00

MAGX: -0.05

Коэффициент Сортино

QQQU: 0.38

MAGX: 0.31

Коэффициент Омега

QQQU: 1.05

MAGX: 1.04

Коэффициент Кальмара

QQQU: -0.00

MAGX: -0.05

Коэффициент Мартина

QQQU: -0.00

MAGX: -0.16

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа MAGX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и MAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QQQU

MAGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и MAGX

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности MAGX в 1.59%

	TTM	2024
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares	5.15%	2.74%
MAGX Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF	1.59%	0.88%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и MAGX

Максимальная просадка QQQU за все время составила -51.36%, примерно равная максимальной просадке MAGX в -51.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и MAGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QQQU

MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и MAGX

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Roundhill Daily 2X Long Magnificent Seven ETF (MAGX) имеют волатильность 27.27% и 26.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QQQU

MAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QQQU с MAGX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QQQU и MAGX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QQQU и MAGX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и MAGX

QQQU

MAGX

Сравнение QQQU c MAGX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и MAGX

Просадки

Сравнение просадок QQQU и MAGX

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и MAGX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество