PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с SPXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с SPXL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and SPXL (Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds from Direxion - QQQU tracks the Indxx Magnificent 7 Index (200%) while SPXL tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 20.01% vs 57.32% for SPXL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 0.98%/yr vs 0.84%/yr for SPXL.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и SPXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -17.64%, что значительно ниже, чем у SPXL с доходностью 17.24%.

QQQU

1 день
-4.93%
1 месяц
-23.60%
С начала года
-17.64%
6 месяцев
-20.69%
1 год
20.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPXL

1 день
0.16%
1 месяц
-7.31%
С начала года
17.24%
6 месяцев
12.76%
1 год
57.32%
3 года*
47.03%
5 лет*
20.47%
10 лет*
31.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и SPXL

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-17.64%32.87%87.67%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		17.24%31.94%36.61%

Correlation

The correlation between QQQU and SPXL is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between QQQU and SPXL has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и SPXL

Секторы
QQQU
SPXL

Технологии

43.3%
39.0%

Потребительский циклический сектор

29.1%
9.9%

Коммуникационные услуги

27.6%
10.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Промышленность

-

7.8%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.1%

Технологии

QQQU
43.3%
SPXL
39.0%

Потребительский циклический сектор

QQQU
29.1%
SPXL
9.9%

Коммуникационные услуги

QQQU
27.6%
SPXL
10.6%

Сырьевые материалы

QQQU

-

SPXL
1.7%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

SPXL
4.5%

Энергетика

QQQU

-

SPXL
3.1%

Финансовые услуги

QQQU

-

SPXL
11.1%

Здравоохранение

QQQU

-

SPXL
8.3%

Промышленность

QQQU

-

SPXL
7.8%

Недвижимость

QQQU

-

SPXL
1.8%

Коммунальные услуги

QQQU

-

SPXL
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с SPXL:
SPXL с SPYSPXL с TQQQSPXL с UPROSPXL с VOOSPXL с SSOSPXL с SPXSSPXL с SPXU

Доходность на риск

QQQU vs. SPXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SPXL
Ранг доходности на риск SPXL: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXL: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXL: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c SPXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQUSPXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.48
1.55

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.91
2.03

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

2.15

-1.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.63

8.68

-7.05

QQQU vs. SPXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.48, что ниже коэффициента Шарпа SPXL равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и SPXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQU и SPXL

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки SPXL в -76.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и SPXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUSPXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-76.86%

+23.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-26.77%

-9.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-48.95%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.80%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-76.86%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.44%

-10.42%

-16.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-16.09%

+2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.32%

6.62%

+5.70%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и SPXL

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF (SPXL) имеют волатильность 14.99% и 14.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUSPXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.99%

14.41%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.22%

29.37%

+1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.47%

37.17%

+4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.24%

50.53%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.24%

53.45%

-0.21%

Сравнение комиссий QQQU и SPXL

QQQU берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SPXL в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и SPXL

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 11.59%, что больше доходности SPXL в 0.55%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		11.59%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPXL
Direxion Daily S&P 500 Bull 3X ETF		0.55%0.69%0.74%0.98%0.32%0.11%0.22%0.84%1.02%3.88%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and SPXL have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (14.99%) compared to SPXL (14.41%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs SPXL's -76.86%.

On 1-year performance, SPXL leads with 57.32% vs 20.01% for QQQU. On fees, SPXL is cheaper at 0.84% per year. On volatility, SPXL has been the lower-risk option at 14.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPXL has performed better with a 57.32% return vs 20.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXL is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 0.98% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 11.59%, compared with 0.55% for SPXL.

QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SPXL tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 0.84% for SPXL.

SPXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и SPXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор