PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с SOXX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and SOXX (iShares Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SOXX is a Semiconductors fund tracking the NYSE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 59.59% vs 151.62% for SOXX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.34%/yr for SOXX.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -1.62%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 79.35%.

QQQU

1 день
-7.38%
1 месяц
-5.67%
С начала года
-1.62%
6 месяцев
-3.52%
1 год
59.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXX

1 день
-10.44%
1 месяц
6.49%
С начала года
79.35%
6 месяцев
74.82%
1 год
151.62%
3 года*
50.81%
5 лет*
31.00%
10 лет*
33.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и SOXX

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		-1.62%32.87%81.85%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		79.35%40.74%-8.79%

Correlation

The correlation between QQQU and SOXX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.64

The correlation between QQQU and SOXX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и SOXX

Секторы
QQQU
SOXX

Технологии

15.8%
100.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Коммуникационные услуги

10.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQU
15.8%
SOXX
100.0%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
SOXX

-

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
SOXX

-

Сырьевые материалы

QQQU

-

SOXX

-

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

SOXX

-

Энергетика

QQQU

-

SOXX

-

Финансовые услуги

QQQU

-

SOXX

-

Здравоохранение

QQQU

-

SOXX

-

Промышленность

QQQU

-

SOXX

-

Недвижимость

QQQU

-

SOXX

-

Коммунальные услуги

QQQU

-

SOXX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с QQQSOXX с SOXLSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

QQQU vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUSOXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
4.25

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
4.20

-2.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

9.68

-8.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.13

36.37

-31.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.49, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 4.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

4.25

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.01

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.43

+0.46

Просадки

Сравнение просадок QQQU и SOXX

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и SOXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-70.21%

+16.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-15.77%

-20.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-41.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-45.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.13%

-12.33%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-19.97%

+6.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.64%

4.19%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и SOXX

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 11.67%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 17.99%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.67%

17.99%

-6.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.30%

29.75%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.63%

35.87%

+4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.16%

36.40%

+16.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.16%

33.60%

+19.56%

Сравнение комиссий QQQU и SOXX

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и SOXX

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности SOXX в 0.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.75%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		0.31%0.57%0.67%0.78%1.26%0.64%0.81%1.23%1.37%0.90%1.08%1.29%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and SOXX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXX has higher volatility (17.99%) compared to QQQU (11.67%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs SOXX's -70.21%.

On 1-year performance, SOXX leads with 151.62% vs 59.59% for QQQU. On fees, SOXX is cheaper at 0.34% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 11.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SOXX has performed better with a 151.62% return vs 59.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXX is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

QQQU has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 0.31% for SOXX.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while SOXX is Semiconductors. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SOXX tracks NYSE Semiconductor Index. They also come from different issuers: Direxion and iShares. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.34% for SOXX.

SOXX currently has the higher Sharpe Ratio (4.25 vs 1.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и SOXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор