PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с SOXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs -97.52% for SOXS. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. QQQU charges 1.07%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.63%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
5.91%
1 месяц
-54.82%
С начала года
-91.63%
6 месяцев
-91.49%
1 год
-97.52%
3 года*
-86.60%
5 лет*
-79.43%
10 лет*
-78.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и SOXS

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.63%-85.53%-17.10%

Correlation

The correlation between QQQU and SOXS is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

-0.64

The correlation between QQQU and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.64 to -0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

QQQU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.96

+2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
-3.83

+5.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.59

+0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

-1.00

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

-1.43

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

-0.96

+2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

-0.79

+1.78

Просадки

Сравнение просадок QQQU и SOXS

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-100.00%

+46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-97.68%

+61.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-100.00%

+94.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-92.61%

+79.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

68.11%

-56.49%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 9.51%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.24%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

44.24%

-34.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

84.19%

-55.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

102.19%

-62.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

108.21%

-55.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

100.48%

-47.52%

Сравнение комиссий QQQU и SOXS

QQQU берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и SOXS

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности SOXS в 64.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		64.53%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and SOXS have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.24%) compared to QQQU (9.51%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs -97.52% for SOXS. On fees, QQQU is cheaper at 1.07% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 9.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs -97.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQU is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 64.53%, compared with 9.03% for QQQU.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 1.08% for SOXS.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор