PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQU с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с SOXS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 38.03% vs -96.24% for SOXS. At a correlation of -0.62, they often move in opposite directions. QQQU charges 0.98%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.

QQQU

1 день
-2.57%
1 месяц
4.14%
6 месяцев
4.88%
С начала года
1.64%
1 год
38.03%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
13.14%
1 месяц
13.65%
6 месяцев
-87.79%
С начала года
-91.53%
1 год
-96.24%
3 года*
-84.87%
5 лет*
-79.52%
10 лет*
-78.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и SOXS

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		1.64%32.87%87.67%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-91.53%-85.53%-25.73%

Correlation

The correlation between QQQU and SOXS is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

-0.62

The correlation between QQQU and SOXS shifts across timeframes, from -0.62 (all time) to -0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с SOXQSOXS с FNGDSOXS с QQQ

Доходность на риск

QQQU vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQUSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.90
-0.76

+1.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
-2.65

+4.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

0.72

+0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.98

+2.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.97

-1.41

+4.38

QQQU vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQU и SOXS

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-100.00%

+46.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-97.89%

+61.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.87%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.21%

-100.00%

+90.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.42%

-92.63%

+79.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.82%

68.36%

-55.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 15.83%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.83%

59.41%

-43.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.14%

109.76%

-76.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

42.63%

126.44%

-83.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

53.14%

113.26%

-60.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

53.14%

103.02%

-49.88%

Сравнение комиссий QQQU и SOXS

QQQU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и SOXS

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.39%, что меньше доходности SOXS в 43.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.39%9.62%2.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		43.65%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and SOXS have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (59.41%) compared to QQQU (15.83%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, QQQU leads with 38.03% vs -96.24% for SOXS. On fees, QQQU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, QQQU has been the lower-risk option at 15.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 38.03% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 9.39% for QQQU.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while SOXS tracks PHLX Semiconductor Index (-300%). Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 1.08% for SOXS.

QQQU currently has the higher Sharpe Ratio (0.90 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор