Сравнение QQQU с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
QQQU и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQU и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | -23.90% | 32.87% | 81.85% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 25.51% | 54.91% | -50.23% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность -23.90%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%.
QQQU
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- -10.77%
- С начала года
- -23.90%
- 6 месяцев
- -20.81%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXL
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -1.25%
- С начала года
- 25.51%
- 6 месяцев
- 34.98%
- 1 год
- 225.54%
- 3 года*
- 44.58%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 41.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQU и SOXL
QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
QQQU vs. SOXL — Ранг доходности на риск
QQQU
SOXL
Сравнение QQQU c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQU | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | 1.90 | -1.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.45 | -1.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.35 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 4.71 | -3.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.72 | 14.21 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | 1.90 | -1.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.36 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между QQQU и SOXL составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и SOXL
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.61%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 12.61% | 9.62% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% |
Просадки
Сравнение просадок QQQU и SOXL
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -90.46% | +36.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -43.47% | +7.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -90.46% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -90.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.78% | -26.59% | -3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.71% | -35.33% | +21.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.59% | 16.32% | -4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и SOXL
Текущая волатильность для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) составляет 16.52%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что QQQU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQU | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.52% | 37.87% | -21.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.04% | 79.76% | -48.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.47% | 119.50% | -64.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.04% | 105.36% | -51.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.04% | 97.70% | -43.66% |