PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QQQU с JEPQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQU с JEPQ

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).

QQQU и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPQ - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQU или JEPQ.

Корреляция

Корреляция между QQQU и JEPQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QQQU и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.62%
7.01%
QQQU
JEPQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QQQU:

0.51

JEPQ:

0.44

Коэф-т Сортино

QQQU:

1.11

JEPQ:

0.76

Коэф-т Омега

QQQU:

1.15

JEPQ:

1.12

Коэф-т Кальмара

QQQU:

0.61

JEPQ:

0.45

Коэф-т Мартина

QQQU:

1.61

JEPQ:

1.72

Индекс Язвы

QQQU:

20.27%

JEPQ:

5.25%

Дневная вол-ть

QQQU:

64.60%

JEPQ:

20.45%

Макс. просадка

QQQU:

-53.70%

JEPQ:

-20.07%

Текущая просадка

QQQU:

-40.83%

JEPQ:

-10.99%

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность -32.57%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -6.90%.

QQQU

С начала года

-32.57%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-16.83%

1 год

25.39%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JEPQ

С начала года

-6.90%

1 месяц

-2.55%

6 месяцев

-2.76%

1 год

7.87%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QQQU и JEPQ

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares
График комиссии QQQU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQU: 1.07%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
График комиссии JEPQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JEPQ: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QQQU и JEPQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг риск-скорректированной доходности QQQU, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQU, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг риск-скорректированной доходности JEPQ, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QQQU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QQQU, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QQQU: 0.51
JEPQ: 0.44
Коэффициент Сортино QQQU, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QQQU: 1.11
JEPQ: 0.76
Коэффициент Омега QQQU, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QQQU: 1.15
JEPQ: 1.12
Коэффициент Кальмара QQQU, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QQQU: 0.61
JEPQ: 0.45
Коэффициент Мартина QQQU, с текущим значением в 1.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QQQU: 1.61
JEPQ: 1.72

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JEPQ равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.51
0.44
QQQU
JEPQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и JEPQ

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности JEPQ в 11.29%

TTM202420232022
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		4.23%2.74%0.00%0.00%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		11.29%9.65%10.02%9.44%

Просадки

Сравнение просадок QQQU и JEPQ

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и JEPQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.83%
-10.99%
QQQU
JEPQ

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и JEPQ

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 38.07% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.07%
14.72%
QQQU
JEPQ