PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQU с JEPQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQU с JEPQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and JEPQ (JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - QQQU is a Leveraged Equities fund tracking the The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while JEPQ is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 Index. Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 62.95% vs 28.59% for JEPQ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QQQU charges 1.07%/yr vs 0.35%/yr for JEPQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQU и JEPQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQU показывает доходность 6.21%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью 9.42%.

QQQU

1 день
2.17%
1 месяц
5.86%
С начала года
6.21%
6 месяцев
4.73%
1 год
62.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JEPQ

1 день
-0.12%
1 месяц
3.79%
С начала года
9.42%
6 месяцев
9.57%
1 год
28.59%
3 года*
20.81%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQU и JEPQ

2026 (YTD)20252024
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		6.21%32.87%81.85%
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		9.42%15.18%14.90%

Correlation

The correlation between QQQU and JEPQ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2024 г.

0.86

The correlation between QQQU and JEPQ has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQU и JEPQ

Секторы
QQQU
JEPQ

Технологии

15.8%
54.0%

Потребительский циклический сектор

10.7%
12.8%

Коммуникационные услуги

10.3%
15.4%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Потребительский защитный сектор

-

7.1%

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.4%

Здравоохранение

-

4.4%

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

1.3%

Технологии

QQQU
15.8%
JEPQ
54.0%

Потребительский циклический сектор

QQQU
10.7%
JEPQ
12.8%

Коммуникационные услуги

QQQU
10.3%
JEPQ
15.4%

Сырьевые материалы

QQQU

-

JEPQ
1.0%

Потребительский защитный сектор

QQQU

-

JEPQ
7.1%

Энергетика

QQQU

-

JEPQ
0.4%

Финансовые услуги

QQQU

-

JEPQ
0.4%

Здравоохранение

QQQU

-

JEPQ
4.4%

Промышленность

QQQU

-

JEPQ
3.1%

Недвижимость

QQQU

-

JEPQ
0.2%

Коммунальные услуги

QQQU

-

JEPQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares

JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с QQQU:
QQQU с MAGXQQQU с MAGSQQQU с QQQDQQQU с FNGGQQQU с QQUPQQQU с FNGUQQQU с VOO
Часто сравнивают с JEPQ:
JEPQ с JEPIJEPQ с QQQIJEPQ с QQQJEPQ с SCHDJEPQ с QYLDJEPQ с GPIQJEPQ с SPYI

Доходность на риск

QQQU vs. JEPQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQU
Ранг доходности на риск QQQU: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQU: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQU: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQU: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
JEPQ
Ранг доходности на риск JEPQ: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPQ: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPQ: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPQ: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQUJEPQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
2.45

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
3.25

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.48

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.74

3.26

-1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.44

15.99

-10.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQU vs. JEPQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQU на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа JEPQ равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQU и JEPQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQUJEPQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.45

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

1.00

-0.01

Просадки

Сравнение просадок QQQU и JEPQ

Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и JEPQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQUJEPQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.70%

-20.07%

-33.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.29%

-8.82%

-27.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-20.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.13%

-0.21%

-4.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.33%

-3.42%

-9.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.62%

1.79%

+9.83%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQU и JEPQ

Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 9.51% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQUJEPQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.51%

1.28%

+8.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.27%

9.06%

+19.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.92%

11.72%

+28.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.96%

16.60%

+36.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.96%

16.60%

+36.36%

Сравнение комиссий QQQU и JEPQ

QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQU и JEPQ

Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.03%, что меньше доходности JEPQ в 10.08%

ПозицияTTM2025202420232022
JEPQ
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF		10.08%10.53%9.65%10.03%9.44%
QQQU
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares		9.03%9.62%2.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQU and JEPQ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQU has higher volatility (9.51%) compared to JEPQ (1.28%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs JEPQ's -20.07%.

On 1-year performance, QQQU leads with 62.95% vs 28.59% for JEPQ. On fees, JEPQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, JEPQ has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQU has performed better with a 62.95% return vs 28.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JEPQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.07% for QQQU.

JEPQ has the higher dividend yield at 10.08%, compared with 9.03% for QQQU.

QQQU is categorized as Leveraged Equities, while JEPQ is Nasdaq-100. QQQU tracks The Indxx Magnificent 7 Index (200%), while JEPQ tracks Nasdaq-100 Index. They also come from different issuers: Direxion and JPMorgan. Their fees differ too: 1.07% for QQQU and 0.35% for JEPQ.

JEPQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQU и JEPQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор