Сравнение QQQU с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
QQQU и JEPQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность The Indxx Magnificent 7 Index (200%). Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQU и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | -22.68% | 32.87% | 81.85% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 14.90% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность -22.68%, что значительно ниже, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
QQQU
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -10.17%
- С начала года
- -22.68%
- 6 месяцев
- -19.92%
- 1 год
- 45.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQU и JEPQ
QQQU берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
QQQU vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
QQQU
JEPQ
Сравнение QQQU c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQU | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.66 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.27 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.82 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.44 | 8.93 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 1.09 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.84 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между QQQU и JEPQ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и JEPQ
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 12.41%, что больше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 12.41% | 9.62% | 2.75% | 0.00% | 0.00% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% |
Просадки
Сравнение просадок QQQU и JEPQ
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -20.07% | -33.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -11.58% | -24.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.64% | -4.89% | -23.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.68% | -3.55% | -10.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.44% | 2.36% | +9.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и JEPQ
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 16.87% по сравнению с JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) с волатильностью 6.08%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQU | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.87% | 6.08% | +10.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.03% | 10.52% | +20.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.55% | 18.54% | +37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.08% | 16.91% | +37.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.08% | 16.91% | +37.17% |