Сравнение QQQU с ERX
QQQU (Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares) and ERX (Direxion Daily Energy Bull 2X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - QQQU tracks the Indxx Magnificent 7 Index (200%) while ERX tracks the Energy Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, QQQU returned 32.19% vs 70.71% for ERX. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. QQQU charges 0.98%/yr vs 1.09%/yr for ERX.
Доходность
Сравнение доходности QQQU и ERX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQU показывает доходность -2.06%, что значительно ниже, чем у ERX с доходностью 61.33%.
QQQU
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 6.17%
- 6 месяцев
- 1.49%
- С начала года
- -2.06%
- 1 год
- 32.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ERX
- 1 день
- 2.41%
- 1 месяц
- 12.12%
- 6 месяцев
- 42.68%
- С начала года
- 61.33%
- 1 год
- 70.71%
- 3 года*
- 19.84%
- 5 лет*
- 34.74%
- 10 лет*
- -9.97%
Сравнение доходности по годам QQQU и ERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | -2.06% | 32.87% | 87.67% |
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 61.33% | 2.79% | -4.84% |
Correlation
The correlation between QQQU and ERX is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between QQQU and ERX has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.27, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение распределения секторов QQQU и ERX
Секторы
QQQU
ERX
Технологии
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
Финансовые услуги
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QQQU
ERX
-
Потребительский циклический сектор
QQQU
ERX
-
Коммуникационные услуги
QQQU
ERX
-
Сырьевые материалы
QQQU
-
ERX
-
Потребительский защитный сектор
QQQU
-
ERX
-
Энергетика
QQQU
-
ERX
Финансовые услуги
QQQU
-
ERX
-
Здравоохранение
QQQU
-
ERX
-
Промышленность
QQQU
-
ERX
-
Недвижимость
QQQU
-
ERX
-
Коммунальные услуги
QQQU
-
ERX
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQU vs. ERX — Ранг доходности на риск
QQQU
ERX
Сравнение QQQU c ERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) и Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQU | ERX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.26 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.37 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.51 | 6.10 | -3.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQU и ERX
Максимальная просадка QQQU за все время составила -53.70%, что меньше максимальной просадки ERX в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQU и ERX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.70% | -99.54% | +45.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.29% | -29.97% | -6.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.51% | -91.86% | +79.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.41% | -67.19% | +53.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.84% | 11.62% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQU и ERX
Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares (QQQU) имеет более высокую волатильность в 16.28% по сравнению с Direxion Daily Energy Bull 2X Shares (ERX) с волатильностью 12.43%. Это указывает на то, что QQQU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQU | ERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.28% | 12.43% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.17% | 33.45% | -0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.80% | 42.10% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.16% | 51.71% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 53.16% | 68.92% | -15.76% |
Сравнение комиссий QQQU и ERX
QQQU берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии ERX в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQU и ERX
Дивидендная доходность QQQU за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что больше доходности ERX в 1.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ERX Direxion Daily Energy Bull 2X Shares | 1.58% | 2.54% | 2.94% | 3.17% | 2.23% | 2.16% | 2.35% | 1.56% | 3.10% | 0.85% |
QQQU Direxion Daily Magnificent 7 Bull 2X Shares | 9.75% | 9.62% | 2.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QQQU and ERX have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQU has higher volatility (16.28%) compared to ERX (12.43%). In terms of maximum drawdown, QQQU dropped -53.70% vs ERX's -99.54%.
On 1-year performance, ERX leads with 70.71% vs 32.19% for QQQU. On fees, QQQU is cheaper at 0.98% per year. On volatility, ERX has been the lower-risk option at 12.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ERX has performed better with a 70.71% return vs 32.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQU is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.09% for ERX.
QQQU has the higher dividend yield at 9.75%, compared with 1.58% for ERX.
QQQU tracks Indxx Magnificent 7 Index (200%), while ERX tracks Energy Select Sector Index (300%). Their fees differ too: 0.98% for QQQU and 1.09% for ERX.
ERX currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQU и ERX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор