PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с YMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 9.04% for YMAX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 1.28%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 6.30%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
0.24%
1 месяц
6.50%
С начала года
6.30%
6 месяцев
3.22%
1 год
9.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и YMAX

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		6.30%6.04%9.89%

Correlation

The correlation between QQQT and YMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.82

The correlation between QQQT and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и YMAX

Секторы
QQQT
YMAX

Финансовые услуги

99.8%
13.8%

Технологии

54.2%
68.7%

Коммуникационные услуги

15.5%
6.9%

Потребительский циклический сектор

12.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%
0.9%

Здравоохранение

4.2%
0.8%

Промышленность

2.8%
1.9%

Коммунальные услуги

1.4%
0.2%

Сырьевые материалы

1.2%
2.2%

Энергетика

0.6%
0.1%

Недвижимость

0.1%
0.0%

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
YMAX
13.8%

Технологии

QQQT
54.2%
YMAX
68.7%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
YMAX
6.9%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
YMAX
4.8%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
YMAX
0.9%

Здравоохранение

QQQT
4.2%
YMAX
0.8%

Промышленность

QQQT
2.8%
YMAX
1.9%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
YMAX
0.2%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
YMAX
2.2%

Энергетика

QQQT
0.6%
YMAX
0.1%

Недвижимость

QQQT
0.1%
YMAX
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHG
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY

Доходность на риск

QQQT vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
0.42

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
0.70

+2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.09

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

0.35

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

0.82

+8.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

0.42

+1.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.70

+0.28

Просадки

Сравнение просадок QQQT и YMAX

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-26.13%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-26.13%

+13.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-5.75%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-6.33%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

11.00%

-7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и YMAX

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 4.05%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.22%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

17.09%

-5.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

21.60%

-6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.95%

-2.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

22.95%

-2.72%

Сравнение комиссий QQQT и YMAX

QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и YMAX

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что меньше доходности YMAX в 72.77%

ПозицияTTM20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.77%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and YMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.22%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 9.04% for YMAX. On fees, QQQT is cheaper at 1.05% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 9.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQT is cheaper with a 1.05% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.77%, compared with 19.21% for QQQT.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while YMAX is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 1.28% for YMAX.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор