PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QQQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 40.74% for QQQ. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 20.71%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQ

1 день
-0.48%
1 месяц
8.66%
С начала года
20.71%
6 месяцев
19.19%
1 год
40.74%
3 года*
28.54%
5 лет*
17.86%
10 лет*
21.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QQQ

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%
QQQ
Invesco QQQ ETF		20.71%20.77%6.96%

Correlation

The correlation between QQQT and QQQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.98

The correlation between QQQT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и QQQ

Секторы
QQQT
QQQ

Финансовые услуги

99.8%
0.2%

Технологии

54.2%
53.8%

Коммуникационные услуги

15.5%
15.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.3%

Потребительский защитный сектор

7.6%
7.7%

Здравоохранение

4.2%
4.2%

Промышленность

2.8%
2.8%

Коммунальные услуги

1.4%
1.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Энергетика

0.6%
0.6%

Недвижимость

0.1%
0.1%

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
QQQ
0.2%

Технологии

QQQT
54.2%
QQQ
53.8%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
QQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
QQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
QQQ
7.7%

Здравоохранение

QQQT
4.2%
QQQ
4.2%

Промышленность

QQQT
2.8%
QQQ
2.8%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
QQQ
1.4%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
QQQ
1.1%

Энергетика

QQQT
0.6%
QQQ
0.6%

Недвижимость

QQQT
0.1%
QQQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI

Доходность на риск

QQQT vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.57

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
3.37

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.44

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

3.42

-0.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

13.14

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.57

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.98

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.41

+0.57

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QQQ

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-82.97%

+60.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-11.96%

-0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-0.74%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-32.78%

+28.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.11%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QQQ

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 4.05%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 4.51%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

4.51%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

12.10%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.94%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.37%

-2.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

22.29%

-2.06%

Сравнение комиссий QQQT и QQQ

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QQQ

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности QQQ в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.38%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, QQQT and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQ has higher volatility (4.51%) compared to QQQT (4.05%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QQQ's -82.97%.

On 1-year performance, QQQ leads with 40.74% vs 33.79% for QQQT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 40.74% return vs 33.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.38% for QQQ.

They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.18% for QQQ.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор