Сравнение QQQT с QQQ
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QQQ (Invesco QQQ ETF) are both Nasdaq-100 funds. QQQT is actively managed, while QQQ is passively managed. Over the past year, QQQT returned 24.96% vs 28.64% for QQQ. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.18%/yr for QQQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQT показывает доходность 16.29%, а QQQ немного выше – 17.04%.
QQQT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
QQQ
- 1 день
- -0.90%
- 1 месяц
- -0.76%
- 6 месяцев
- 18.69%
- С начала года
- 17.04%
- 1 год
- 28.64%
- 3 года*
- 25.18%
- 5 лет*
- 14.96%
- 10 лет*
- 20.75%
- Всё время*
- 10.80%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $34.07B | $28.96B | $31.85B | |
| $879.26K | $652.98K | $762.93K |
Сравнение доходности по годам QQQT и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 16.29% | 14.04% | 4.20% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.04% | 20.77% | 6.67% |
Correlation
The correlation between QQQT and QQQ is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.98 |
The correlation between QQQT and QQQ has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQT и QQQ
Секторы
QQQT
QQQ
Технологии
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Промышленность
Коммунальные услуги
Сырьевые материалы
Энергетика
Финансовые услуги
Недвижимость
Технологии
QQQT
QQQ
Коммуникационные услуги
QQQT
QQQ
Потребительский циклический сектор
QQQT
QQQ
Потребительский защитный сектор
QQQT
QQQ
Здравоохранение
QQQT
QQQ
Промышленность
QQQT
QQQ
Коммунальные услуги
QQQT
QQQ
Сырьевые материалы
QQQT
QQQ
Энергетика
QQQT
QQQ
Финансовые услуги
QQQT
QQQ
Недвижимость
QQQT
QQQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. QQQ — Ранг доходности на риск
QQQT
QQQ
Сравнение QQQT c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.40 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 7.62 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQT и QQQ
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -82.97% | +60.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.96% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.12% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -3.76% | +0.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -32.61% | +28.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.77% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и QQQ
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.84%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.44% | -0.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 16.38% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 19.56% | -1.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.97% | -2.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 22.53% | -1.61% |
Сравнение комиссий QQQT и QQQ
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и QQQ
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.21%, что больше доходности QQQ в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.42% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.21% | 21.27% | 10.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, QQQT and QQQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQ has higher volatility (7.44%) compared to QQQT (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QQQ's -82.97%.
On 1-year performance, QQQ leads with 28.64% vs 24.96% for QQQT. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQ has performed better with a 28.64% return vs 24.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQT has the higher dividend yield at 20.21%, compared with 0.42% for QQQ.
They also come from different issuers: Defiance and Invesco. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.18% for QQQ.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор