PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QQQT с QQQY

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY).

QQQT и QQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. QQQY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QQQT и QQQY

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		-4.72%14.04%4.51%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		-4.70%14.96%-1.57%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQT показывает доходность -4.72%, а QQQY немного выше – -4.70%.

QQQT

1 день
0.18%
1 месяц
-2.31%
С начала года
-4.72%
6 месяцев
-4.68%
1 год
17.12%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQY

1 день
0.12%
1 месяц
-2.21%
С начала года
-4.70%
6 месяцев
-4.27%
1 год
14.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQQQQT с USOY
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с TSLYQQQY с JEPI

Сравнение комиссий QQQT и QQQY

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.

QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Доходность на риск

QQQT vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTQQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.80

0.87

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.31

1.11

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.18

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

1.33

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.59

4.39

+0.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 0.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQY равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTQQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.66

-0.30

Корреляция

Корреляция между QQQT и QQQY составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QQQY

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 22.97%, что меньше доходности QQQY в 45.72%

TTM202520242023
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		22.97%21.27%10.35%0.00%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		45.72%45.34%83.34%20.64%

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QQQY

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

QQQTQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-19.05%

-3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-11.14%

-1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.61%

-6.94%

-1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.27%

-3.04%

-1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.90%

3.43%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QQQY

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.18% и 6.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QQQTQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.18%

6.18%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.87%

11.19%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.49%

16.41%

+5.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.60%

14.67%

+5.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.60%

14.67%

+5.93%