Сравнение QQQT с QQQY
QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both Nasdaq-100 funds from Defiance. Both are actively managed. Over the past year, QQQT returned 24.96% vs 24.70% for QQQY. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности QQQT и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: QQQT показывает доходность 16.29%, а QQQY немного выше – 16.75%.
QQQT
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.20%
- 6 месяцев
- 18.39%
- С начала года
- 16.29%
- 1 год
- 24.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.47%
QQQY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 18.88%
- С начала года
- 16.75%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.35%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $879.26K | $652.98K | $762.93K | |
| $2.03M | $2.09M | $2.86M |
Сравнение доходности по годам QQQT и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 16.29% | 14.04% | 4.20% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 16.75% | 14.96% | -1.63% |
Correlation
The correlation between QQQT and QQQY is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июн. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between QQQT and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQT vs. QQQY — Ранг доходности на риск
QQQT
QQQY
Сравнение QQQT c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQT | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | 2.23 | -0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.09 | 7.81 | -1.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQT и QQQY
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQT | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -19.05% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -11.14% | -1.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.93% | -2.30% | -0.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.96% | -1.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.11% | 3.17% | +0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и QQQY
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 6.84% и 7.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQT | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.84% | 7.03% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 15.48% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.05% | 17.65% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.85% | +5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 15.85% | +5.07% |
Сравнение комиссий QQQT и QQQY
QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и QQQY
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.21%, что меньше доходности QQQY в 35.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 20.21% | 21.27% | 10.35% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.98% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, QQQT and QQQY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
QQQY has higher volatility (7.03%) compared to QQQT (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQT leads with 24.96% vs 24.70% for QQQY. On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 24.96% return vs 24.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.
QQQY has the higher dividend yield at 35.98%, compared with 20.21% for QQQT.
Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.99% for QQQY.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQT и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор