PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с SCHG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. QQQT is actively managed, while SCHG is passively managed. Over the past year, QQQT returned 33.79% vs 24.63% for SCHG. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 19.12%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 6.78%.

QQQT

1 день
-0.28%
1 месяц
8.44%
С начала года
19.12%
6 месяцев
17.27%
1 год
33.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHG

1 день
0.35%
1 месяц
4.73%
С начала года
6.78%
6 месяцев
6.01%
1 год
24.63%
3 года*
25.14%
5 лет*
15.67%
10 лет*
18.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и SCHG

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.12%14.04%4.51%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		6.78%17.50%11.16%

Correlation

The correlation between QQQT and SCHG is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.95

The correlation between QQQT and SCHG has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и SCHG

Секторы
QQQT
SCHG

Финансовые услуги

99.8%
6.7%

Технологии

54.2%
46.3%

Коммуникационные услуги

15.5%
16.0%

Потребительский циклический сектор

12.2%
12.7%

Потребительский защитный сектор

7.6%
1.7%

Здравоохранение

4.2%
7.7%

Промышленность

2.8%
5.8%

Коммунальные услуги

1.4%
0.4%

Сырьевые материалы

1.2%
1.4%

Энергетика

0.6%
0.8%

Недвижимость

0.1%
0.5%

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
SCHG
6.7%

Технологии

QQQT
54.2%
SCHG
46.3%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
SCHG
16.0%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
SCHG
12.7%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
SCHG
1.7%

Здравоохранение

QQQT
4.2%
SCHG
7.7%

Промышленность

QQQT
2.8%
SCHG
5.8%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
SCHG
0.4%

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
SCHG
1.4%

Энергетика

QQQT
0.6%
SCHG
0.8%

Недвижимость

QQQT
0.1%
SCHG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с QTUMQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

QQQT vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.60

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.14
2.18

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.28

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.67

1.51

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.36

5.04

+4.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.60

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.85

+0.13

Просадки

Сравнение просадок QQQT и SCHG

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-34.59%

+12.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-16.41%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-23.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-34.59%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.57%

-1.44%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-5.20%

+1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.90%

-1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и SCHG

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что QQQT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

3.61%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.19%

11.62%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.62%

15.49%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.23%

22.26%

-2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.23%

21.55%

-1.32%

Сравнение комиссий QQQT и SCHG

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и SCHG

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 19.21%, что больше доходности SCHG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		19.21%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.36%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, QQQT and SCHG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QQQT has higher volatility (4.05%) compared to SCHG (3.61%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs SCHG's -34.59%.

On 1-year performance, QQQT leads with 33.79% vs 24.63% for SCHG. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHG has been the lower-risk option at 3.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQT has performed better with a 33.79% return vs 24.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 19.21%, compared with 0.36% for SCHG.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while SCHG is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Defiance and Charles Schwab. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.04% for SCHG.

QQQT currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор