Сравнение QQQT с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
QQQT и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQT - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 20 июн. 2024 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQT и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQT и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | -4.89% | 14.04% | 4.51% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 6.02% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQT показывает доходность -4.89%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
QQQT
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.45%
- С начала года
- -4.89%
- 6 месяцев
- -4.59%
- 1 год
- 17.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQT и ULTY
QQQT берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
QQQT vs. ULTY — Ранг доходности на риск
QQQT
ULTY
Сравнение QQQT c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQT | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.42 | +0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 0.74 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.09 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.46 | 0.51 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.81 | 1.11 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.42 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | -0.06 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между QQQT и ULTY составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQT и ULTY
Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 23.01%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QQQT Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF | 23.01% | 21.27% | 10.35% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% |
Просадки
Сравнение просадок QQQT и ULTY
Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.50% | -26.85% | +4.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.73% | -24.16% | +11.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.78% | -20.55% | +11.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -9.06% | +4.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.87% | 11.12% | -7.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQT и ULTY
Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.36%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQT | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.36% | 9.06% | -2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.87% | 17.10% | -5.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.51% | 25.28% | -3.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.63% | 27.62% | -6.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.63% | 27.62% | -6.99% |