PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQT с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQT с QTUM

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

QQQT (Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - QQQT is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. QQQT is actively managed, while QTUM is passively managed. Over the past year, QQQT returned 28.64% vs 78.64% for QTUM. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. QQQT charges 1.05%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности QQQT и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQT показывает доходность 13.60%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 39.60%.

QQQT

1 день
-4.64%
1 месяц
1.58%
С начала года
13.60%
6 месяцев
11.34%
1 год
28.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
-8.23%
1 месяц
6.35%
С начала года
39.60%
6 месяцев
35.74%
1 год
78.64%
3 года*
47.30%
5 лет*
26.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQT и QTUM

2026 (YTD)20252024
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		13.60%14.04%4.51%
QTUM
Defiance Quantum ETF		39.60%36.65%29.66%

Correlation

The correlation between QQQT and QTUM is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2024 г.

0.80

The correlation between QQQT and QTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQT и QTUM

Секторы
QQQT
QTUM

Финансовые услуги

99.8%

-

Технологии

54.2%
84.2%

Коммуникационные услуги

15.5%
5.3%

Потребительский циклический сектор

12.2%
0.8%

Потребительский защитный сектор

7.6%

-

Здравоохранение

4.2%
0.7%

Промышленность

2.8%
9.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.2%

-

Энергетика

0.6%

-

Недвижимость

0.1%

-

Финансовые услуги

QQQT
99.8%
QTUM

-

Технологии

QQQT
54.2%
QTUM
84.2%

Коммуникационные услуги

QQQT
15.5%
QTUM
5.3%

Потребительский циклический сектор

QQQT
12.2%
QTUM
0.8%

Потребительский защитный сектор

QQQT
7.6%
QTUM

-

Здравоохранение

QQQT
4.2%
QTUM
0.7%

Промышленность

QQQT
2.8%
QTUM
9.0%

Коммунальные услуги

QQQT
1.4%
QTUM

-

Сырьевые материалы

QQQT
1.2%
QTUM

-

Энергетика

QQQT
0.6%
QTUM

-

Недвижимость

QQQT
0.1%
QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с QQQT:
QQQT с ULTYQQQT с QQQQQQT с QQQIQQQT с QQQYQQQT с QDTEQQQT с SCHGQQQT с JEPQ
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с ITM

Доходность на риск

QQQT vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQT
Ранг доходности на риск QQQT: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQT: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQT: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQT: 4848
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQT c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQTQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.87

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
3.35

-0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.46

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.26

5.18

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.90

19.32

-11.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQT vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQT на текущий момент составляет 1.88, что ниже коэффициента Шарпа QTUM равного 2.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQT и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQTQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.87

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.00

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.01

-0.19

Просадки

Сравнение просадок QQQT и QTUM

Максимальная просадка QQQT за все время составила -22.50%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQT и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQTQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.50%

-38.45%

+15.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.73%

-15.26%

+2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.39%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.18%

-9.47%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.00%

-8.25%

+4.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

4.08%

-0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQT и QTUM

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF (QQQT) составляет 6.31%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.29%. Это указывает на то, что QQQT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQTQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.31%

13.29%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.21%

22.13%

-9.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

27.61%

-12.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.49%

26.81%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.49%

27.32%

-6.83%

Сравнение комиссий QQQT и QTUM

QQQT берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQT и QTUM

Дивидендная доходность QQQT за последние двенадцать месяцев составляет около 20.15%, что больше доходности QTUM в 0.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
QQQT
Defiance Nasdaq 100 Income Target ETF		20.15%21.27%10.35%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.77%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

QQQT and QTUM have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.29%) compared to QQQT (6.31%). In terms of maximum drawdown, QQQT dropped -22.50% vs QTUM's -38.45%.

On 1-year performance, QTUM leads with 78.64% vs 28.64% for QQQT. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, QQQT has been the lower-risk option at 6.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QTUM has performed better with a 78.64% return vs 28.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 1.05% for QQQT.

QQQT has the higher dividend yield at 20.15%, compared with 0.77% for QTUM.

QQQT is categorized as Nasdaq-100, while QTUM is Technology Equities. Their fees differ too: 1.05% for QQQT and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQT и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор