PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с TNA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с TNA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and TNA (Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while TNA is a Leveraged Equities fund tracking the Russell 2000 Index (300% Daily). Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 33.59%/yr for TNA. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. QQQS charges 0.20%/yr vs 1.05%/yr for TNA.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и TNA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у TNA с доходностью 62.61%.

QQQS

1 день
0.31%
1 месяц
-3.29%
С начала года
24.25%
6 месяцев
22.32%
1 год
64.41%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

TNA

1 день
2.01%
1 месяц
7.44%
С начала года
62.61%
6 месяцев
50.12%
1 год
132.71%
3 года*
33.59%
5 лет*
-5.29%
10 лет*
11.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и TNA

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		24.25%23.03%10.20%-1.94%11.47%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		62.61%9.82%7.21%26.24%7.19%

Correlation

The correlation between QQQS and TNA is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between QQQS and TNA has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и TNA

Секторы
QQQS
TNA

Технологии

42.3%
19.1%

Здравоохранение

40.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.0%

Промышленность

4.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Энергетика

2.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
4.7%

Финансовые услуги

0.1%
15.3%

Недвижимость

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

2.7%

Технологии

QQQS
42.3%
TNA
19.1%

Здравоохранение

QQQS
40.9%
TNA
16.3%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.3%
TNA
8.0%

Промышленность

QQQS
4.7%
TNA
18.0%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.1%
TNA
2.4%

Энергетика

QQQS
2.0%
TNA
5.4%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.6%
TNA
2.3%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
TNA
4.7%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
TNA
15.3%

Недвижимость

QQQS

-

TNA
5.9%

Коммунальные услуги

QQQS

-

TNA
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с TNA:
TNA с IWMTNA с TZATNA с URTYTNA с TQQQTNA с UWMTNA с SPXLTNA с MIDU

Доходность на риск

QQQS vs. TNA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
TNA
Ранг доходности на риск TNA: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TNA: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TNA: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TNA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TNA: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TNA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c TNA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSTNADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.28

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.68

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

4.10

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

13.47

+1.49

QQQS vs. TNA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TNA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и TNA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и TNA

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки TNA в -88.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и TNA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSTNAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-88.09%

+50.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-32.53%

+18.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-65.78%

+31.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-82.36%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-88.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

-31.23%

+26.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-33.92%

+20.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

9.89%

-5.57%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и TNA

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 9.36%, в то время как у Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares (TNA) волатильность равна 19.06%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TNA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSTNAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

19.06%

-9.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

42.58%

-22.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

58.61%

-31.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

67.55%

-38.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

68.48%

-39.92%

Сравнение комиссий QQQS и TNA

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TNA в 1.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и TNA

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности TNA в 0.28%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.65%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TNA
Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares		0.28%0.78%0.93%1.27%0.31%0.06%0.03%0.44%0.36%0.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, QQQS and TNA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

TNA has higher volatility (19.06%) compared to QQQS (9.36%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs TNA's -88.09%.

On 3-year performance, TNA leads with 33.59% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, TNA has performed better with a 33.59% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 1.05% for TNA.

QQQS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.28% for TNA.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while TNA is Leveraged Equities. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while TNA tracks Russell 2000 Index (300% Daily). They also come from different issuers: Invesco and Direxion. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 1.05% for TNA.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и TNA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор