Сравнение QQQS с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
QQQS и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 1.41% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.62% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.62%.
QQQS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 2.08%
- 1 год
- 63.47%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -4.21%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 2.21%
- 1 год
- 6.44%
- 3 года*
- 10.08%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и SPHD
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
QQQS vs. SPHD — Ранг доходности на риск
QQQS
SPHD
Сравнение QQQS c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.25 | +1.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.44 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.06 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.32 | +2.94 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 1.03 | +10.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.25 | +1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.59 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и SPHD составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и SPHD
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности SPHD в 4.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.43% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.31% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и SPHD
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -41.39% | +3.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -7.33% | -6.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -5.16% | -2.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -4.70% | -9.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 3.54% | +1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и SPHD
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 3.20% | +6.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 7.85% | +12.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 14.46% | +16.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 14.19% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 17.64% | +10.76% |