Сравнение QQQS с SOXQ
QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 59.38%/yr for SOXQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и SOXQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 97.25%.
QQQS
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 64.41%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXQ
- 1 день
- 3.74%
- 1 месяц
- 8.43%
- С начала года
- 97.25%
- 6 месяцев
- 94.11%
- 1 год
- 155.07%
- 3 года*
- 59.38%
- 5 лет*
- 35.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QQQS и SOXQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 24.25% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 11.47% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 97.25% | 43.11% | 20.16% | 66.74% | 15.46% |
Correlation
The correlation between QQQS and SOXQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.65 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г. | 0.64 |
The correlation between QQQS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов QQQS и SOXQ
Секторы
QQQS
SOXQ
Технологии
Здравоохранение
-
Потребительский циклический сектор
-
Промышленность
-
Коммуникационные услуги
-
Энергетика
-
Потребительский защитный сектор
-
Сырьевые материалы
-
Финансовые услуги
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Технологии
QQQS
SOXQ
Здравоохранение
QQQS
SOXQ
-
Потребительский циклический сектор
QQQS
SOXQ
-
Промышленность
QQQS
SOXQ
-
Коммуникационные услуги
QQQS
SOXQ
-
Энергетика
QQQS
SOXQ
-
Потребительский защитный сектор
QQQS
SOXQ
-
Сырьевые материалы
QQQS
SOXQ
-
Финансовые услуги
QQQS
SOXQ
Недвижимость
QQQS
-
SOXQ
-
Коммунальные услуги
QQQS
-
SOXQ
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск
QQQS
SOXQ
Сравнение QQQS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQS | SOXQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.57 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.75 | 10.01 | -5.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.96 | 35.61 | -20.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQS и SOXQ
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SOXQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -46.01% | +7.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -15.59% | +1.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.32% | -39.36% | +5.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.86% | -4.61% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.13% | -12.86% | -0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 4.37% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и SOXQ
Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 9.36%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQS | SOXQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 21.67% | -12.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.90% | 32.56% | -12.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.43% | 38.78% | -11.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.56% | 37.37% | -8.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.56% | 37.24% | -8.68% |
Сравнение комиссий QQQS и SOXQ
QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и SOXQ
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности SOXQ в 0.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 2.65% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% |
SOXQ Invesco PHLX Semiconductor ETF | 0.26% | 0.50% | 0.68% | 0.87% | 1.36% | 0.72% |
Часто задаваемые вопросы
QQQS and SOXQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXQ has higher volatility (21.67%) compared to QQQS (9.36%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs SOXQ's -46.01%.
On 3-year performance, SOXQ leads with 59.38% vs 16.95% for QQQS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 9.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.38% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.
QQQS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 0.26% for SOXQ.
QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SOXQ is Semiconductors. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.19% for SOXQ.
SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (4.02 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQS и SOXQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор