PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SOXQ is a Semiconductors fund tracking the PHLX Semiconductor Sector Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и SOXQ

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%12.03%

Correlation

The correlation between QQQS and SOXQ is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.64

The correlation between QQQS and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и SOXQ

Секторы
QQQS
SOXQ

Технологии

42.1%
100.0%

Здравоохранение

41.0%

-

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Промышленность

4.8%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.0%

-

Финансовые услуги

0.0%
0.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

QQQS
42.1%
SOXQ
100.0%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
SOXQ

-

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
SOXQ

-

Промышленность

QQQS
4.8%
SOXQ

-

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
SOXQ

-

Энергетика

QQQS
2.2%
SOXQ

-

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
SOXQ

-

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
SOXQ

-

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
SOXQ
0.0%

Недвижимость

QQQS

-

SOXQ

-

Коммунальные услуги

QQQS

-

SOXQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с FSELXSOXQ с QQQMSOXQ с VGT

Доходность на риск

QQQS vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
5.11

-2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
5.02

-1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.69

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

11.08

-5.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

42.47

-22.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что ниже коэффициента Шарпа SOXQ равного 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

5.11

-2.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.96

-0.32

Просадки

Сравнение просадок QQQS и SOXQ

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-46.01%

+7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-15.59%

+1.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-39.36%

+5.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

-2.15%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-12.95%

-0.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

4.06%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и SOXQ

Текущая волатильность для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) составляет 7.46%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что QQQS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

13.55%

-6.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

26.81%

-8.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

33.80%

-6.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

36.38%

-8.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

36.38%

-8.04%

Сравнение комиссий QQQS и SOXQ

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и SOXQ

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and SOXQ have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to QQQS (7.46%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs SOXQ's -46.01%.

On 3-year performance, SOXQ leads with 59.09% vs 16.95% for QQQS. On fees, SOXQ is cheaper at 0.19% per year. On volatility, QQQS has been the lower-risk option at 7.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SOXQ has performed better with a 59.09% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXQ is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 0.26% for SOXQ.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while SOXQ is Semiconductors. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SOXQ tracks PHLX Semiconductor Sector Index. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.19% for SOXQ.

SOXQ currently has the higher Sharpe Ratio (5.11 vs 3.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор