PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с SMLF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and SMLF (iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index while SMLF tracks the MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 20.72%/yr for SMLF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 29.69%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 15.68%.

QQQS

1 день
1.90%
1 месяц
6.24%
С начала года
29.69%
6 месяцев
27.78%
1 год
82.03%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLF

1 день
1.06%
1 месяц
3.71%
С начала года
15.68%
6 месяцев
14.69%
1 год
32.59%
3 года*
20.72%
5 лет*
11.12%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и SMLF

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		29.69%23.03%10.20%-1.94%6.56%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		15.68%12.30%16.33%19.99%5.68%

Correlation

The correlation between QQQS and SMLF is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between QQQS and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и SMLF

Секторы
QQQS
SMLF

Технологии

42.1%
16.6%

Здравоохранение

41.0%
12.7%

Потребительский циклический сектор

5.2%
11.8%

Промышленность

4.8%
19.8%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.2%

Энергетика

2.2%
4.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.7%

Сырьевые материалы

1.0%
4.6%

Финансовые услуги

0.0%
15.0%

Недвижимость

-

5.7%

Коммунальные услуги

-

2.2%

Технологии

QQQS
42.1%
SMLF
16.6%

Здравоохранение

QQQS
41.0%
SMLF
12.7%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.2%
SMLF
11.8%

Промышленность

QQQS
4.8%
SMLF
19.8%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.4%
SMLF
3.2%

Энергетика

QQQS
2.2%
SMLF
4.8%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
SMLF
3.7%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
SMLF
4.6%

Финансовые услуги

QQQS
0.0%
SMLF
15.0%

Недвижимость

QQQS

-

SMLF
5.7%

Коммунальные услуги

QQQS

-

SMLF
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

QQQS vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.91

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.85
2.67

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.32

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.76

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.20

12.91

+7.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQS vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа SMLF равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSSMLFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.07

1.91

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.54

+0.10

Просадки

Сравнение просадок QQQS и SMLF

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-41.89%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.71%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-26.28%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.69%

0.00%

-0.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.25%

-6.60%

-6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

2.53%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и SMLF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 7.46% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.46%

4.72%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.55%

12.34%

+6.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.84%

17.18%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.34%

21.09%

+7.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.34%

21.78%

+6.56%

Сравнение комиссий QQQS и SMLF

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и SMLF

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности SMLF в 1.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.68%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF		1.02%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and SMLF have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (7.46%) compared to SMLF (4.72%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs SMLF's -41.89%.

On 3-year performance, SMLF leads with 20.72% vs 16.95% for QQQS. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMLF has performed better with a 20.72% return vs 16.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for SMLF.

QQQS has the higher dividend yield at 2.68%, compared with 1.02% for SMLF.

QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SMLF tracks MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.30% for SMLF.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор