Сравнение QQQS с SMLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF).
QQQS и SMLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. SMLF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Small Cap Diversified Multi-Factor. Фонд был запущен 28 апр. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и SMLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и SMLF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.79% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.81% | 12.30% | 16.33% | 19.99% | 5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 0.79%, что значительно ниже, чем у SMLF с доходностью 1.81%.
QQQS
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- -5.87%
- С начала года
- 0.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- 1 год
- 53.03%
- 3 года*
- 8.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMLF
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 1.81%
- 6 месяцев
- 2.85%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- 15.50%
- 5 лет*
- 8.70%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и SMLF
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLF в 0.30%.
Доходность на риск
QQQS vs. SMLF — Ранг доходности на риск
QQQS
SMLF
Сравнение QQQS c SMLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | SMLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.03 | +0.70 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.33 | 1.56 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.21 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.14 | 1.63 | +1.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | 7.01 | +3.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.03 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и SMLF составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и SMLF
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности SMLF в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.45% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLF iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF | 1.16% | 1.14% | 1.33% | 1.13% | 1.23% | 1.07% | 1.33% | 1.39% | 1.17% | 0.93% | 0.78% | 0.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и SMLF
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SMLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -41.89% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.53% | -14.59% | -1.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.28% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -4.98% | -2.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -6.68% | -7.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.80% | 3.40% | +1.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и SMLF
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.13% по сравнению с iShares MSCI USA Small-Cap Multifactor ETF (SMLF) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | SMLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.13% | 7.01% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.99% | 13.38% | +6.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.76% | 22.68% | +8.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.13% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.42% | 21.74% | +6.68% |