PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QQQS с SMLF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с SMLF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and SMLF (iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index while SMLF tracks the STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 15.55%/yr vs 17.58%/yr for SMLF. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for SMLF.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и SMLF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 26.17%, что значительно выше, чем у SMLF с доходностью 16.74%.

QQQS

1 день
-1.23%
1 месяц
3.56%
6 месяцев
17.97%
С начала года
26.17%
1 год
59.24%
3 года*
15.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMLF

1 день
-0.16%
1 месяц
0.42%
6 месяцев
9.80%
С начала года
16.74%
1 год
27.80%
3 года*
17.58%
5 лет*
12.07%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и SMLF

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		26.17%23.03%10.20%-1.94%11.47%
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		16.74%12.30%16.33%19.99%8.44%

Correlation

The correlation between QQQS and SMLF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.85

The correlation between QQQS and SMLF has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и SMLF

Секторы
QQQS
SMLF

Здравоохранение

49.3%
12.9%

Технологии

23.8%
19.1%

Промышленность

6.3%
19.5%

Потребительский циклический сектор

5.7%
11.4%

Коммуникационные услуги

2.3%
3.2%

Энергетика

1.6%
4.3%

Потребительский защитный сектор

1.4%
3.3%

Сырьевые материалы

0.5%
4.5%

Финансовые услуги

0.1%
14.3%

Недвижимость

-

5.6%

Коммунальные услуги

-

2.0%

Здравоохранение

QQQS
49.3%
SMLF
12.9%

Технологии

QQQS
23.8%
SMLF
19.1%

Промышленность

QQQS
6.3%
SMLF
19.5%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.7%
SMLF
11.4%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.3%
SMLF
3.2%

Энергетика

QQQS
1.6%
SMLF
4.3%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.4%
SMLF
3.3%

Сырьевые материалы

QQQS
0.5%
SMLF
4.5%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
SMLF
14.3%

Недвижимость

QQQS

-

SMLF
5.6%

Коммунальные услуги

QQQS

-

SMLF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с SMLF:
SMLF с FSMDSMLF с SMLVSMLF с IWMSMLF с SMMVSMLF с VBRSMLF с GSSCSMLF с FZIPX

Доходность на риск

QQQS vs. SMLF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SMLF
Ранг доходности на риск SMLF: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLF: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLF: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c SMLF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSSMLFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
1.59

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
2.29

+0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.37

3.20

+1.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.75

10.90

+2.85

QQQS vs. SMLF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа SMLF равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и SMLF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и SMLF

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки SMLF в -41.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и SMLF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSSMLFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-41.89%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-8.71%

-4.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-26.28%

-8.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.28%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.58%

-2.42%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.95%

-6.54%

-6.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

2.56%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и SMLF

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF (SMLF) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSSMLFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

3.82%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.08%

12.86%

+7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

17.52%

+9.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.43%

21.07%

+7.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.43%

21.75%

+6.68%

Сравнение комиссий QQQS и SMLF

QQQS берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SMLF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и SMLF

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SMLF в 1.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.61%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLF
iShares U.S. Small-Cap Equity Factor ETF		1.01%1.14%1.33%1.13%1.23%1.07%1.33%1.39%1.17%0.93%0.78%0.79%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and SMLF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (5.57%) compared to SMLF (3.82%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs SMLF's -41.89%.

On 3-year performance, SMLF leads with 17.58% vs 15.55% for QQQS. On fees, SMLF is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SMLF has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SMLF has performed better with a 17.58% return vs 15.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMLF is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for QQQS.

QQQS has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 1.01% for SMLF.

QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while SMLF tracks STOXX U.S. Small-Cap Equity Factor Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.15% for SMLF.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и SMLF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор