PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с RYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с RYLD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and RYLD (Global X Russell 2000 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - QQQS is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while RYLD is a Derivative Income fund tracking the CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 8.81%/yr for RYLD. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for RYLD.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и RYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у RYLD с доходностью 10.20%.

QQQS

1 день
0.31%
1 месяц
-3.29%
С начала года
24.25%
6 месяцев
22.32%
1 год
64.41%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

RYLD

1 день
0.44%
1 месяц
1.98%
С начала года
10.20%
6 месяцев
8.92%
1 год
21.17%
3 года*
8.81%
5 лет*
2.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и RYLD

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		24.25%23.03%10.20%-1.94%11.47%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		10.20%5.65%10.13%0.27%3.25%

Correlation

The correlation between QQQS and RYLD is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.79

The correlation between QQQS and RYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и RYLD

Секторы
QQQS
RYLD

Технологии

42.3%
19.0%

Здравоохранение

40.9%
16.3%

Потребительский циклический сектор

5.3%
8.0%

Промышленность

4.7%
18.0%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.4%

Энергетика

2.0%
5.4%

Потребительский защитный сектор

1.6%
2.3%

Сырьевые материалы

1.0%
4.7%

Финансовые услуги

0.1%
15.5%

Недвижимость

-

5.9%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Технологии

QQQS
42.3%
RYLD
19.0%

Здравоохранение

QQQS
40.9%
RYLD
16.3%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.3%
RYLD
8.0%

Промышленность

QQQS
4.7%
RYLD
18.0%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.1%
RYLD
2.4%

Энергетика

QQQS
2.0%
RYLD
5.4%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.6%
RYLD
2.3%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
RYLD
4.7%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
RYLD
15.5%

Недвижимость

QQQS

-

RYLD
5.9%

Коммунальные услуги

QQQS

-

RYLD
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

Global X Russell 2000 Covered Call ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с RYLD:
RYLD с QYLDRYLD с XYLDRYLD с JEPIRYLD с IWMRYLD с SVOLRYLD с SCHDRYLD с QQQ

Доходность на риск

QQQS vs. RYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
RYLD
Ранг доходности на риск RYLD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYLD: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYLD: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYLD: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYLD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYLD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c RYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSRYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
2.00

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.81

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.42

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

3.38

+1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

13.65

+1.30

QQQS vs. RYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RYLD равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и RYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и RYLD

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что меньше максимальной просадки RYLD в -41.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и RYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSRYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-41.53%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-6.29%

-7.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-19.05%

-15.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.33%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

0.00%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-8.77%

-4.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

1.55%

+2.77%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и RYLD

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с Global X Russell 2000 Covered Call ETF (RYLD) с волатильностью 1.91%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSRYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

1.91%

+7.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

7.74%

+12.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

10.64%

+16.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

14.05%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

17.14%

+11.42%

Сравнение комиссий QQQS и RYLD

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и RYLD

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что меньше доходности RYLD в 11.66%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.65%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%
RYLD
Global X Russell 2000 Covered Call ETF		11.66%12.00%12.03%12.64%13.49%12.35%10.76%6.43%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and RYLD have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (9.36%) compared to RYLD (1.91%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs RYLD's -41.53%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 8.81% for RYLD. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, RYLD has been the lower-risk option at 1.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 8.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for RYLD.

RYLD has the higher dividend yield at 11.66%, compared with 2.65% for QQQS.

QQQS is categorized as Small Cap Blend Equities, while RYLD is Derivative Income. QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while RYLD tracks CBOE Russell 2000 BuyWrite Index. They also come from different issuers: Invesco and Global X. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.60% for RYLD.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и RYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор