PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQS с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQS с OUSM

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

QQQS (Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - QQQS tracks the Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, QQQS returned 16.95%/yr vs 12.05%/yr for OUSM. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QQQS charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности QQQS и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQS показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 9.30%.

QQQS

1 день
0.31%
1 месяц
-3.29%
С начала года
24.25%
6 месяцев
22.32%
1 год
64.41%
3 года*
16.95%
5 лет*
—
10 лет*
—

OUSM

1 день
0.47%
1 месяц
1.12%
С начала года
9.30%
6 месяцев
7.58%
1 год
12.98%
3 года*
12.05%
5 лет*
8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQS и OUSM

2026 (YTD)2025202420232022
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		24.25%23.03%10.20%-1.94%11.47%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		9.30%2.17%13.45%18.82%11.23%

Correlation

The correlation between QQQS and OUSM is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2022 г.

0.72

The correlation between QQQS and OUSM has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QQQS и OUSM

Секторы
QQQS
OUSM

Технологии

42.3%
14.5%

Здравоохранение

40.9%
9.9%

Потребительский циклический сектор

5.3%
19.5%

Промышленность

4.7%
22.2%

Коммуникационные услуги

2.1%
3.5%

Энергетика

2.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

1.6%
4.6%

Сырьевые материалы

1.0%
1.3%

Финансовые услуги

0.1%
20.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

3.8%

Технологии

QQQS
42.3%
OUSM
14.5%

Здравоохранение

QQQS
40.9%
OUSM
9.9%

Потребительский циклический сектор

QQQS
5.3%
OUSM
19.5%

Промышленность

QQQS
4.7%
OUSM
22.2%

Коммуникационные услуги

QQQS
2.1%
OUSM
3.5%

Энергетика

QQQS
2.0%
OUSM
0.3%

Потребительский защитный сектор

QQQS
1.6%
OUSM
4.6%

Сырьевые материалы

QQQS
1.0%
OUSM
1.3%

Финансовые услуги

QQQS
0.1%
OUSM
20.4%

Недвижимость

QQQS

-

OUSM

-

Коммунальные услуги

QQQS

-

OUSM
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с QQQS:
QQQS с QQQQQQS с QQQMQQQS с CQQQQQQS с VOOQQQS с OMFLQQQS с VUGQQQS с SCHD
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с COWZOUSM с VTI

Доходность на риск

QQQS vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQS
Ранг доходности на риск QQQS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQS: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQS: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQS: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQS: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQS c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQSOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
1.00

+1.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.57

+1.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

1.42

+3.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.96

4.14

+10.82

QQQS vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQS на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQS и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQS и OUSM

Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, примерно равная максимальной просадке OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.06%

-39.84%

+1.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.63%

-9.21%

-4.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.32%

-19.44%

-14.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.86%

0.00%

-4.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.13%

-5.19%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.32%

3.15%

+1.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQS и OUSM

Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.36%

3.18%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.90%

9.35%

+10.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.43%

13.09%

+14.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.56%

16.28%

+12.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.56%

18.90%

+9.66%

Сравнение комиссий QQQS и OUSM

QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQS и OUSM

Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%, что больше доходности OUSM в 2.02%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.02%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%
QQQS
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF		2.65%3.48%0.80%0.68%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQS and OUSM have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QQQS has higher volatility (9.36%) compared to OUSM (3.18%). In terms of maximum drawdown, QQQS dropped -38.06% vs OUSM's -39.84%.

On 3-year performance, QQQS leads with 16.95% vs 12.05% for OUSM. On fees, QQQS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QQQS has performed better with a 16.95% return vs 12.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

QQQS has the higher dividend yield at 2.65%, compared with 2.02% for OUSM.

QQQS tracks Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Invesco and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.20% for QQQS and 0.48% for OUSM.

QQQS currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQS и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор