Сравнение QQQS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QQQS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности QQQS и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам QQQS и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 1.41% | 23.03% | 10.20% | -1.94% | 6.56% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.53% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | 8.56% |
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.
QQQS
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 50.17%
- 3 года*
- 9.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.33%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 3.26%
- 1 год
- 7.70%
- 3 года*
- 9.62%
- 5 лет*
- 8.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и JEPI
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
QQQS vs. JEPI — Ранг доходности на риск
QQQS
JEPI
Сравнение QQQS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| QQQS | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.64 | 0.58 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.23 | 0.92 | +1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.15 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.26 | 0.79 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 3.80 | +7.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| QQQS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 0.58 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 1.04 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между QQQS и JEPI составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и JEPI
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 3.43% | 3.48% | 0.80% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и JEPI
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| QQQS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.06% | -13.71% | -24.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.63% | -7.37% | -6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.24% | -4.46% | -2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.82% | -2.07% | -11.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.82% | 2.14% | +2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и JEPI
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 10.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| QQQS | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.00% | 3.86% | +6.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.97% | 6.35% | +13.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.75% | 13.24% | +17.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.40% | 11.06% | +17.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.40% | 10.88% | +17.52% |