Сравнение QQQS с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
QQQS и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QQQS - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Nasdaq Innovators Completion Cap Total Return Index. Фонд был запущен 13 окт. 2022 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QQQS или JEPI.
Доходность
Сравнение доходности QQQS и JEPI
Доходность по периодам
С начала года, QQQS показывает доходность 8.60%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 16.16%.
QQQS
8.60%
5.35%
10.51%
29.21%
N/A
N/A
JEPI
16.16%
1.71%
9.69%
18.77%
N/A
N/A
Основные характеристики
| QQQS | JEPI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.06 | 2.65 |
| Коэф-т Сортино | 1.58 | 3.68 |
| Коэф-т Омега | 1.18 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 0.95 | 4.85 |
| Коэф-т Мартина | 4.05 | 18.78 |
| Индекс Язвы | 7.21% | 1.00% |
| Дневная вол-ть | 27.65% | 7.08% |
| Макс. просадка | -38.06% | -13.71% |
| Текущая просадка | -11.34% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий QQQS и JEPI
QQQS берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии JEPI в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между QQQS и JEPI составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение QQQS c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQS и JEPI
Дивидендная доходность QQQS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности JEPI в 7.04%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
QQQS Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF | 0.77% | 0.68% | 0.04% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.04% | 8.40% | 11.67% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок QQQS и JEPI
Максимальная просадка QQQS за все время составила -38.06%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQS и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности QQQS и JEPI
Invesco NASDAQ Future Gen 200 ETF (QQQS) имеет более высокую волатильность в 8.02% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что QQQS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.